衍生产品市场

　　第1章 衍生产品导论
　　第1部分 保险、套保和简单策略
　　第2章 远期和期权导论
　　第3章 保险、衣领和其他策略
　　第4章 风险管理导论
　　第2部分 远期、期货和互换
　　第5章 金融远期和期货
　　第6章 商品远期和期货
　　第7章 利率远期和期货
　　第8章 互换
　　第3部分 期权
　　第9章 平价和其他期权关系
　　第10章 二项期权定价：Ⅰ
　　第11章 二项期权定价：Ⅱ
　　第12章 Black-Scholes公式
　　第13章 做市和delta套保
　　第14章 奇异期权：Ⅰ
　　第4部分 金融工程和应用
　　第15章 金融工程和证券设计
　　第16章 公司应用
　　第17章 实期权
　　第5部分 高级定价理论
　　第18章 对数正态分布
　　第19章 Monte Carlo估价
　　第20章 Brown运动和Ito引理
　　第21章 Black-Scholes方程
　　第22章 奇异期权Ⅱ
　　第23章 利率模型
　　第24章 风险评估
　　第6部分 附录
　　附录A 希腊字母
　　附录B 连续复合
　　附录C Jensen不等式
　　附录D Visual Basic for Applications导论
　　附录E Excel中可利用的期权函数
　　术语表
　　参考文献
　　译后记

　　这是一本关于衍生产品的定价和市场的广泛而有深度的教科书。作者是这一领域中活跃的国际著名的金融学大师和研究者。本书涵盖了期货、期权和其他衍生产品的几乎所有重要的发展。本书不仅在概念和定价模型的严谨性上堪称专家，更具特色的是它强调各种衍生产品之间的内在联系和相互转化。书中还到处可见各种具体应用的例子和案例，用大量的图表启发读者的直觉。本书可作为高校本科生、研究生的教科书和经济管理人员的培训、参考用书，同时也适合于对金融衍生产品市场感兴趣的读者阅读。
　　本书特色
　　◎强调各种衍生产品和工具之间的联系和相互转化。
　　◎图表丰富，大量的应用案例，注重理论在市场中的运用。
　　◎数学计算是按难易程度递进的。
　　◎含有Excel电子表格和Visual Basic编码的计算，教会读者利用计算机这种现代化计算工具。