第一章 商业银行风险管理基础
【章前引例】
【本章学习目标】
第一节 商业银行风险概述
一、商业银行风险的含义
二、商业银行风险管理的发展历程
三、商业银行风险管理的意义
【背景知识】20世纪各国银行危机概览
第二节 商业银行风险的种类与管理策略
一、商业银行风险种类
二、商业银行风险管理策略
【案例分析】商业银行经营过程中的风险
第三节 商业银行资本
一、商业银行资本的概念
二、商业银行资本的作用
三、商业银行经济资本的作用
【背景知识】经济资本与监管资本
第四节 商业银行风险管理实例
一、花旗银行
三、德意志银行
三、大通银行
四、对外国商业银行全面风险管理体系的分析
【练习题】
第二章 商业银行风险管理基本架构
【章前引例】
【本章学习目标】
第一节 商业银行公司治理与内部控制
一、商业银行公司治理
二、商业银行内部控制
【案例分析】美国安然公司为什么会出事儿
【案例分析】法国兴业银行巨亏71亿美元
第二节 商业银行风险管理组织架构的常见模式
一、风险管理组织架构的基石
二、商业银行风险管理组织架构的常见模式
【案例分析】美国世通公司为什么会倒闭
【案例分析】200年的英国巴林银行为何破产
第三节 商业银行风险管理流程
二、风险识别
二、风险计量
三、风险监测
四、风险控制
第四节 国内外商业银行风险架构实例
一、澳大利亚
二、日本
三、中国
【练习题】
第三章 信用风险管理
【章前引例】
【本章学习目标】
第一节 信用风险识别
一、行业风险识别
二、客户风险识别
三、贷款组合信用风险识别
【案例分析】A电器总厂贷款风险分类报告案例
【背景知识】合格保证应满足的最低要求
【背景知识】企业集团的类型及内部关联交易
【案例分析】关联交易案例
【案例分析】雷曼兄弟破产
第二节 信用风险计量
一、客户信用评级
二、债项评级
三、组合信用风险计量
四、国家风险主权评级
五、《巴塞尔新资本协议》的标准法与内部评级法
【背景知识】主权评级模型
第三节 信用风险监测与控制
一、信用风险监测概述
二、信用风险控制
三、贷款损失准备金制度
四、贷款五级分类
五、信贷管理的综合评级体系
【案例分析】英国诺森罗克银行挤兑事件
【背景知识】对于贷款集中性的防控重点
【背景知识】荷兰银行经济资本体系介绍
第四节 资产证券化与信用衍生产品
一、资产证券化
二、信用衍生产品种类及运作
【背景知识】中国建设银行发行41．6亿元住房抵押贷款
支持证券
【案例分析】香港雷曼迷你债券风波
第五节 信用风险管理实例
一、中信银行“申达系”不良贷款案
二、中国金属旗下钢铁公司破产
【练习题】
第四章 市场风险管理
【章前引例】
【本章学习目标】
第一节 市场风险识别
一、市场风险分类
二、资产分类及主要交易产品的风险管理
【背景知识】银行账户与交易账户
第二节 市场风险计量方法
一、缺口分析
二、久期分析
三、外汇敞口分析
四、VaR方法
五、敏感性分析
六、情景分析
七、压力测试
八、事后检验
【案例分析】测试北京双职工家庭的抗压承受能力
第三节 市场风险控制
一、利率风险控制
二、商业银行汇率风险的控制
三、股票价格风险的控制
四、经济资本配置
【背景知识】欧盟将设金融监管新体系监测全欧金融市
场风险
第四节 市场风险管理实例
一、中信泰富巨亏案
二、冰岛的“国家破产”
【练习题】
第五章 操作风险管理
第六章 流动性风险管理
第七章 声誉风险与战略风险管理
第八章 银行监管与《巴赛尔新资本协议》
第九章 综合案例
参考文献
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