第1章绪论
1.1计量经济学的产生和发展
1.2计量经济学的学科特点
1.3计量经济学研究的内容
1.4计量经济学建模方法的发展
1.5计量经济学的工作方法和步骤
人物小记
第2章一元线性回归模型
2.1回归模型的基本知识
2.2一元线性回归的模型的形式及假设
2.3参数的估计
2.4模型的检验
2.5回归系数的置信区间
2.6一元线性回归模型的运用
2.7案例操作
本章小结
第3章多元线性回归模型
3.1模型的形式与假设
3.2参数的估计
3.3模型的检验
3.4回归系数的置信区间
3.5预测
3.6案例操作
本章小结
第4章异方差
4.1异方差性
4.2异方差产生的原因
4.3异方差问题的后果
4.4异方差问题的检验
4.5异方差问题的修正
4.6案例操作
本章小结
第5章序列相关性
5.1序列相关问题的概念
5.2序列相关问题产生的原因
5.3序列相关问题的后果
5.4序列相关问题的检验
5.5序列相关问题的修正
5.6案例操作
本章小结
第6章多重共线性
6.1多重共线性的概念
6.2实际经济问题中的多重共线性
6.3多重共线性问题的后果
6.4多重共线性问题的检验
6.5多重共线性问题的解决
6.6案例操作
本章小结
第7章随机解释变量
7.1随机解释变量问题的概念
7.2实际经济问题中的随机解释变量
7.3随机解释变量的后果
7.4随机解释变量的检验（内生性）
7.5随机解释变量的解决
7.6案例操作
本章小结
第8章经典单方程模型的专门问题
8.1虚拟变量模型
8.2模型设定偏误问题
8.3系统变参数模型
8.4简单的非线性单方程模型
本章小结
第9章联立方程模型的理论与方法
9.1联立方程模型的提出
9.2有关联立方程的基本概念
9.3联立方程模型的分类
9.4联立方程模型的识别
9.5联立方程模型的估计
9.6联立方程模型若干问题的讨论
9.7案例分析
本章小结
第10章几种典型计量经济模型的应用.
10.1生产函数模型
10.2需求函数模型
10.3消费函数模型
10.4投资函数模型
10.5简单宏观计量经济学模型
本章小结
第11章时问序列趋势分析
11.1趋势变量模型
11.2移动平均方法
11.3季节调整
本章小结
第12章滞后变量模型
12.1滞后效应及其产生的原因
12.2滞后变量模型
12.3分布滞后模型的估计
12.4自回归滞后模型的构建
12.5自回归滞后模型的估计
本章小结
第13章平稳时问序列模型
13.1时间序列模型产生的背景
13.2数据的平稳性、协整性和因果性
13.3平稳时间序列数据AR，MA和ARMA模型
13.4AR，MA和ARMA模型的识别
13.5AR，MA和ARMA模型的参数估计
13.6时间序列模型的检验
13.7AR，MA和ARMA模型的预测
本章小结
第14章向量自回归模型
14.1VAR模型的背景及数学表达式
14.2VAR模型的估计
14.3VAR模型的诊断
14.4VAR模型具体案例操作及原理
14.5VAR脉冲响应与方差分解
本章小结
第15章条件异方差
15.1自回归条件异方差模型
15.2非对称的ARCH模型
15.3成分ARCH模型
15.4案例操作
本章小结
第16章静态面板数据模型
16.1面板数据模型建模的基本原理
16.2固定效应变截距模型
16.3固定效应变截距模型另外两种估计方法
16.4随机效应变截距模型
16.5变系数回归模型
16.6案例分析
本章小结
第17章动态面板数据模型
17.1动态面板数据模型
17.2面板数据的单位根检验
17.3面板数据的协整检验
17.4面板Gfanger因果检验
17.5案例分析
本章小结
第18章离散选择模型和受限因变量模型
18.1概述
18.2二元因变量模型
18.3排序选择模型
18.4受限因变量模型
18.5计数模型
18.6案例操作
本章小结
第19章结构方程模型
19.1结构方程简介
19.2结构方程模型的基本概念介绍
19.3结构方程的数学模型及含义
19.4案例操作
本章小结
参考文献
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