经济周期波动的动态模型与计量分析方法

　　前言
　　第1章  引言
　　1．1  经济周期理论中的两种对立观点
　　1．2  经济增长理论的典型化事实
　　1．3  经济变量的周期性波动行为
　　1．4  古典经济周期理论中的主要观点
　　1．5  萨伊定律的支持者与反对者的经济周期思想
　　1．6  本书的结构与主要内容
　　第2章  经济周期理论的发展历史与研究现状
　　2．1  古典政治经济时期的经济周期理论
　　2．2  新古典经济理论时期的经济周期理论
　　2．3  凯恩斯时期的经济周期理论
　　2．4  现代经济周期理论
　　2．5  经济周期性波动理论的研究现状
　　第3章  现代经济周期理论
　　3．1  实际经济周期理论
　　3．2  货币经济周期理论
　　3．3  政治经济周期理论
　　3．4  我国经济周期性波动的动态模型
　　3．5  本章小结
　　第4章  经济序列中周期性波动成分的度量
　　4．1  时间序列的基本概念
　　4．2  ARIMA模型及其建立
　　4．3  HP滤波和趋势波动成分分解
　　4．4  HP滤波的批评、缺陷及修正
　　4．5  HP滤波的改进
　　第5章  经济变量周期性波动的阶段性特征
　　5．1  经济周期阶段性
　　5．2  我国经济周期波动当中扩张和收缩模式的对比分析
　　5．3  我国货币政策和财政政策回归分析
　　5．4  本章的主要结论和总结
　　第6章  通货膨胀和经济增长的非对称性关联
　　6．1  经济周期的非对称性计量模型
　　6．2  通货膨胀与GDP在我国经济波动中的ARCH效应分析
　　6．3  通货膨胀与GDP的广义脉冲响应分析
　　6．4  通货膨胀与我国经济增长相关性的基本结论
　　第7章  经济周期性波动中的经济结构因素
　　7．1  产业结构与我国经济周期性波动的关联性计量分析
　　7．2  基于贝叶斯方法的我国经济增长与波动中产业结构因素分析
　　7．3  工业所有制结构与我国经济周期性波动的关联性计量分析
　　7．4  工业发展与我国经济增长和经济波动的相关性分析
　　7．5  本章的主要结论和总结
　　第8章  货币金融理论与经济周期波动
　　8．1  货币需求、货币流速和利率在经济波动中的性质
　　8．2  货币供给与GDP关系检验
　　8．3  货币供给与经济增长的广义脉冲响应分析
　　8．4  我国股市收益的波动性
　　8．5  我国股市收益、实际经济和通货膨胀的关系
　　8．6  本章的主要结论和总结
　　参考文献

　　《经济周期波动的动态模型与计量分析方法》对国内外经济周期动态模型理论及其发展历史进行了概括和总结；对国内外经济周期波动的经验研究方法进行了系统的梳理，并结合我国的实际经济运行状况和特定的历史时期特征，尝试将模型加以适当推广；在此基础上，从经济结构、货币金融等不同角度全面剖析了我国的经济周期波动机制和政策反应机制，并依据实证结果提出政策建议。
　　《经济周期波动的动态模型与计量分析方法》可作为经济类、统计类和金融类各专业高年级本科生和研究生的教材和参考书，也可供从事数量经济和金融分析的研究人员和管理人员阅读参考。