中国科技管理公共服务平台建设系列研究成果：金融业综合经营的风险预警与控制

　　第1章 导论1
　　1.1 研究背景3
　　1.2 国内外研究述评5
　　1.2.1 国外研究综述5
　　1.2.2 国内研究综述8
　　1.2.3 简要评论11
　　1.3 研究的思路、方法、预期创新点及框架12
　　1.3.1 研究思路及主要研究方法12
　　1.3.2 研究内容及框架13
　　1.3.3 研究的侧重点及预期创新点14
　　第2章 金融业综合经营理论及国际实践经验17
　　2.1 金融业综合经营理论19
　　2.1.1 金融业综合经营的含义与动因19
　　2.1.2 金融业综合经营的模式20
　　2.1.3 金融业综合经营的风险效应与优劣势分析20
　　2.2 金融业综合经营的国际实践22
　　2.2.1 欧洲金融业综合经营的实践22
　　2.2.2 美国金融业综合经营的实践23
　　2.2.3 日本金融业综合经营的实践25
　　2.3 金融业综合经营的国际实践经验总结及其借鉴26
　　2.3.1 构建多方共赢的合作机制和生态环境26
　　2.3.2 建立产权一体化的金融控股公司模式27
　　2.3.3 发挥税收等优惠政策在促进金融业经营模式转变中的作用27
　　2.3.4 加强监管部门合作提升监管水平28
　　2.3.5 金融机构应根据各自比较优势适时推进综合经营28
　　第3章 我国金融业综合经营现状及风险特征29
　　3.1 金融业综合经营的内在规律性及在我国实施的必要性31
　　3.1.1 分业经营向综合经营发展的内在规律性及动因31
　　3.1.2 我国金融业实施综合经营的必要性32
　　3.2 我国金融业综合经营的现状34
　　3.2.1 我国金融业综合经营的发展历程34
　　3.2.2 我国金融业综合经营相关法规、政策体系的演变35
　　3.2.3 我国金融业综合经营的实践探索37
　　3.3 我国金融业综合经营的风险特征43
　　3.3.1 我国金融业综合经营过渡阶段的传统风险43
　　3.3.2 我国金融业综合经营过渡阶段的特殊风险46
　　第4章 综合经营新趋势下的金融风险预警体系51
　　4.1 金融风险预警技术述评53
　　4.1.1 基于风险度量的预警思路述评53
　　4.1.2 传统风险预警专门技术述评55
　　4.1.3 近年风险预警技术研究的新动向及其启示56
　　4.2 发达国家金融机构风险预警的实践经验及启示59
　　4.2.1 发达国家的金融机构风险预警体系60
　　4.2.2 对构建和完善我国金融机构风险预警系统的启示63
　　4.3 综合经营趋势下的风险预警体系基本架构65
　　4.3.1 风险预警指标选取及预警系数的确定66
　　4.3.2 风险预警指标权重的确定69
　　4.3.3 风险预警函数及预警规则的建立70
　　第5章 综合经营模式与风险监控机制73
　　5.1 商业银行主导型综合经营模式下的风险监控机制75
　　5.1.1 商业银行主导下的综合经营形式75
　　5.1.2 商业银行主导型综合经营模式下的风险因素78
　　5.1.3 商业银行主导型综合经营风险预警机制80
　　5.2 保险机构主导型综合经营模式下的风险监控机制83
　　5.2.1 金融控股公司模式——现阶段我国保险业综合经营的最佳选择84
　　5.2.2 我国保险业综合经营风险控制现状85
　　5.2.3 保险业主导型综合经营的风险预警与控制机制86
　　5.3 证券公司主导型综合经营模式下的风险监控机制93
　　5.3.1 我国证券公司开展综合经营的主要形式93
　　5.3.2 证券控股公司面临的风险及其传染性94
　　5.3.3 建立健全证券控股公司的风险监控机制96
　　第6章 基于金融控股公司的风险预警体系101
　　6.1 金融控股公司经营模式及风险来源103
　　6.1.1 金融控股公司的经营模式103
　　6.1.2 金融控股公司的风险来源106
　　6.2 金融控股公司风险预警模型及实证研究110
　　6.2.1 金融控股公司风险预警系统的理论研究现状110
　　6.2.2 金融控股公司风险预警指标111
　　6.2.3 金融控股公司风险预警模型构建113
　　6.2.4 实证分析——以台湾地区为例117
　　6.3 金融控股公司风险控制体系122
　　6.3.1 金融控股公司内部控制体系122
　　6.3.2 金融控股公司外部监管体系124
　　第7章 金融业综合经营的监管体系127
　　7.1 我国金融监管体系概述129
　　7.1.1 我国金融监管体系的发展历程129
　　7.1.2 我国现行金融监管体系面临的挑战130
　　7.1.3 我国金融监管体系的改革方向131
　　7.2 国外金融业综合经营监管的经验及启示132
　　7.2.1 英国金融监管体制133
　　7.2.2 德国金融监管体制135
　　7.2.3 美国金融监管体制136
　　7.3 我国金融业综合经营趋势下的监管体制优化138
　　7.3.1 金融监管与金融经营模式的协调139
　　7.3.2 我国金融监管制度的选择与优化140
　　第8章 主要结论、政策建议及研究展望145
　　8.1 主要结论、政策建议147
　　8.1.1 主要结论147
　　8.1.2 政策建议148
　　8.2 本书的创新点、不足和展望151
　　8.2.1 本书的创新点151
　　8.2.2 本书的不足及展望152
　　参考文献155

　　    闻岳春，浙江人。同济人学经济与管理学院教授、博士生导师。浙江大学管理学博上，中国人民银行总行经济学硕士。曾任浙江大学教授，金融系系主任，曾任国泰君安等三家证券公司宏观研究部总经理、公司首席经济学家兼国际业务部总经理、研究所所长。主持国家自然科学基金项目等课题20余项，获中国金融学会及上海市、浙江省等优秀科研成果奖10余项，在《管理世界》、《金融研究》等刊发表论文100余篇，并出版有《西方金融理论》，《中韩证券市场发展及比较研究》等著作10余部。

　　    《金融业综合经营的风险预警与控制》重点研究了以下几个问题，包括：总结了发达国家（地区）在金融业综合经营环境下的风险预警、控制与监管方面的经验、教训，并结合我国现实状况总结相关启示；基于金融业综合经营的风险特征构建一套能高效运行的风险预警系统；结合金融业综合经营的模式选择，构建相应的风险监控机制；针对金融控股公司这一综合经营方式，构建符合其风险监控需要的风险预警系统；对金融业综合经营新趋势下的监管体制安排进行深入研究等。
　　    《金融业综合经营的风险预警与控制》可以作为各类金融机构、金融监管机构、经济、金融研究机构工作人员的工作指导书，也可以作为高校金融、经济管理类专业师生的学习参考书。