前言
第一章 金融工程导论
第一节 金融工程产生和发展的动因
第二节 金融工程与金融理论的发展
一、证券组合理论
二、莫迪利亚尼一米勒的MM理论
三、资本资产定价模型（CAPM）
四、布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）公式
五、套利定价理论（APT）
第三节 金融工程的概念
第四节 金融工程的研究方法
一、金融市场信息是金融工程研究的基础
二、防范金融风险的方法
第二章 远期合约
第一节 远期合约概述
一、远期合约的概念
二、远期合约的定价
第二节 远期利率协议
一、远期利率协议的结构
二、远期利率协议的应用
三、远期利率协议的定价
第三节 远期外汇合约
一、远期外汇合约的应用
二、远期外汇合约的定价
第三章 期货
第一节 期货合约
一、期货市场的发展
二、期货合约的条款
三、期货交易商
四、期货合约的交易机制
五、期货合约的交割和现金结算
六、期货合约的定价模型
七、期货合约价格是否存在风险溢价
八、远期合约价格与期货合约价格的差异
第二节 利率期货
一、欧洲美元期货
二、国债期货
第三节 外汇期货
一、外汇期货合约
二、利用外汇期货进行对冲
三、利用外汇期货进行对冲的数学原理
第四节 期货交易的拓展
一、套期保值理论的演进
二、套期保值策略的运用
第五节 股票指数期货
一、股票指数期货概述
二、股指期货价格形成的机制
三、使用股指期货进行对冲
第四章 互换
第一节 互换合约概述
第二节 利率互换
一、利率互换的定价
二、利率互换交易的运用
第三节 货币互换
一、货币互换的定价
二、货币互换交易的应用
第四节 互换交易的拓展
一、远期利率互换
二、远期货币互换
三、股票指数互换
第五章 期权市场及其交易策略
第一节 期权及其交易概述
一、期权的含义
二、期权的分类
三、期权交易制度
第二节 期权价格的影响因素
一、期权的理论价格
二、期权价格的影响因素
第三节 期权价格的特性
一、期权的头寸及其损益分析
二、期权价格的上下限
三、期权价格曲线的形状
四、看跌期权与看涨期权的平价关系
第四节 期权交易策略
一、标的资产与期权的基本组合策略
二、期权的价差组合策略
三、组合期权策略
第六章 Black-Scholes期权定价模型
第一节 股票价格的演化模型
一、有效市场假说
二、布朗运动及伊藤过程
三、几何布朗运动与对数正态分布
第二节 B1ack-Scholes期权定价模型
一、B1ack-Scholes模型的假设条件
二、B1ack-Sch01es模型的基本思路
三、B-S微分方程
四、B-S期权定价公式
第三节 Black-Scholes期权定价公式分析
一、δDelta
二、r-Gamma
三、θ-Theta
四、υ-Vega
五、μ-Rho
六、λ-Lambda
第四节 Black-Scholes期权定价模型的推广
一、有收益资产欧式期权定价公式
二、有收益资产美式看涨期权定价
第七章 期权定价的数值方法
第一节 期权的二叉树定价模型
一、二叉树模型与风险中性定价法
二、美式期权的二叉树模型
三、红利与二叉树定价模型
四、二叉树定价模型与BIack-Scholes公式的关系
五、利用期权的错误定价套利
第二节 有限差分方法
一、差商取法
二、隐式差分方法
三、显式差分方法
四、变量代换
第三节 蒙特卡罗模拟
一、计算期权的期望贴现值
二、计算随机数
三、模拟对数正态分布的股票价格
四、蒙特卡罗模拟定价
五、蒙特卡罗方法的精度
第八章 基于其他标的资产的期权
第一节 股票指数期权
一、股票指数期权概述
二、股票指数期权合约的内容
三、股指期权的定价
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