高等院校国际经贸专业规划教材：金融时间序列模型

　　第一章  金融和统计基本概念
　　第一节  收益率
　　第二节  正态分布和对数正态分布
　　第三节  描述统计
　　第四节  协方差和相关系数
　　第二章  时间序列数据回归模型
　　第一节  经典线性回归模型
　　第二节  时间序列数据回归模型的假设条件
　　第三节  动态计量经济模型
　　第四节  模型的评价和修改
　　第三章  确定性时间序列分析
　　第一节  时间序列的分解
　　第二节  平滑方法
　　第三节  拟合趋势
　　第四节  趋势和季节调整
　　第四章  平稳线性ARMA模型
　　第一节  随机过程的基本概念
　　第二节  ARMA模型与相应平稳随机过程
　　第三节  线性ARMA模型的建立
　　第四节  预测
　　第五节  季节性ARMA模型
　　第五章  波动率模型
　　第一节  波动率模型概述
　　第二节  自回归条件异方差模型（ARCH）
　　第三节  广义自回归条件异方差模型（ARCH）
　　第四节  非对称条件异方差模型
　　第五节  ARCH-M模型
　　第六节  风险价值
　　第六章  非平稳时间序列模型
　　第一节  趋势平稳过程和单位根过程
　　第二节  单位根检验
　　第三节  协整定义和性质
　　第四节  协整检验
　　第七章  模拟
　　第一节  产生服从已知分布的随机数
　　第二节  模拟的使用
　　第三节  降低方差的方法
　　第四节  马尔可夫链蒙特卡罗模拟法
　　参考文献

　　全书包括七章。第一章金融和统计基本概念。第二章时间序列数据回归模型，第三章确定性时间序列分析，第四章平稳线性ARMA模型。第五章波动率模型，第六章非平稳时间序列模型，第七章模拟。本教材由浅入深，循序渐进，以应用为主。提供了大量金融领域使用的案例。每章配有本章要点，关键词和需要掌握的内容。每章后配有思考题和上机练习题，同时提供大量数据以方便练习。每章都提供相应的Eviews5．O操作指南。本教材还提供配套的PPT和试卷。
　　本书是高等院校经管类本科，研究生的教材。也可作为金融时间序列，计量经济学相关领域学者的参考读物。