金融经济学原理

　　前言
　　序
　　第一篇 均衡和套利
　　1、证券市场中的均衡
　　2、线性定价
　　3、套利和正定价
　　4、资产组合约束
　　第二篇 估价
　　5、估价
　　6、状态价格和风险中性概率
　　7、组合约束下的估价
　　第三篇 风险
　　8、期望效风
　　9、风险厌恶
　　10、风险
　　第四篇 最优资产组合
　　11、具有单个风险证券的最优资产组合
　　12、最优资产组合的比较静态
　　13、具有多个风险证券的最优资产组合
　　第五篇 均衡定价和配置
　　14、基于消费的证券定价
　　15、完全市场和风险的帕累托最优配置
　　16、不完全证券市场中的最优化
　　第六篇 均值—方差分析
　　17、期望和定价核
　　18、均值方差前沿收益
　　19、资本资产定价模型
　　20、因子定价
　　第七篇 多期证券市场
　　第八篇 证券价格的鞅性
　　索引
　　第五篇 均衡定价和配置

　　斯蒂芬·F·勒罗伊是加州大学圣塔芭芭拉分校的经济学教授。1991年至1996年，他在明尼苏达大学卡尔森管理学院任职为卡尔森金融学教授。此前曾任教于芝加哥大学、加州大学柏克莱分校和加利福尼亚技术研究所。
　　简·沃纳是明尼苏达大学经济学副教授。曾任教于波恩大学和庞裴法布拉大学巴塞罗那分校。勒罗伊教授和沃纳教授的研究成果已在众多著名的杂志上发表。

　　基坦福大学的达雷尔·达菲对本书的评从是：“勒罗伊和沃纳沿着清晰的传统思路介绍了金融经济学。本书对于资产定价理论的覆盖范围令人难忘，必将成为博士研究生学习金融学和经济学的标准，以及进入该领域文献的光辉特点。”
　　本书向经济学专业的研究生介绍金融经济学的知识。由于几乎所有金融经济学的主要思想都可以在两期模型的背景下展开，所以本收的重点放在详细研究两期模型上。本书严密的分析可以和微观经济学中最出色的著作相提并论。与此同时，作者还提供了充足的讨论和例子，从而使得金融经济学的主要思想可以很容易被读者理解。本书对于资产定价理论的覆盖范围令人难忘，必将成为博士研究生学习金融学和经济学的标准，以及进入该领域文献的光辉特点。