第一章 金融风险的基本概念解析
第一节 金融风险的定义及特性分析
一、金融风险的概念
二、金融风险的特点
三、金融风险的来源分析
四、金融风险的经济结果分析
五、金融风险与未预期损失、经济资本、监管资本等概念之间的关系
第二节 金融风险的分类
第三节 金融市场风险
引例基于三个典型案例对金融市场风险的认识
一、市场风险的定义与特性
二、市场风险的分类
第四节 信用风险
引例基于百富勤倒闭事件对信用风险的认识
一、信用风险的概念
二、信用风险的分类
三、信用风险与市场风险的区别与联系
第五节 操作风险
引例基于巴林银行事件对操作风险的认识
一、操作风险的概念
二、操作风险的基本特性
三、操作风险的分类
第六节 流动性风险
引例基于美国大陆伊利诺银行流动性危机对流动性风险的认识
一、流动性风险的概念
二、流动性风险的成因与特性分析
三、流动性风险的分类
第七节 其他类型的金融风险
一、经营风险
二、国家风险
三、关联风险
第二章 金融风险辨识
第一节 金融风险辨识的概念和原则
一、金融风险辨识的概念
二、金融风险辨识的原则
三、金融风险辨识的作用
第二节 金融风险辨识的基本内容
一、金融风险类型和受险部位的识别
二、金融风险诱因和严重程度的辨识
第三节 风险辨识的基本方法
一、现场调查法
二、问卷调查法
三、组织结构图示法
四、流程图法
五、专家调查法
六、主观风险测定法
七、客观风险测定法
八、幕景分析法
九、模糊集合分析法
十、故障树分析法
十一、其他方法简述
十二、金融风险辨识方法评述
第三章 金融市场风险的度量
第一节 金融市场风险度量方法的演变
一、名义值度量法
二、灵敏度方法
三、波动性方法
四、VaR方法
五、压力试验和极值理论
六、集成风险或综合风险度量
第二节 灵敏度方法
一、简单缺口模型
二、到期日缺口模型或利率敏感性缺口模型
三、久期、凸性与缺口模型
四、B系数和风险因子敏感系数
五、金融衍生品的灵敏度测量
六、灵敏度度量法评述
第三节 波动性方法
一、单种资产风险的度量
二、资产组合风险的度量
三、特征风险、系统性风险与风险分散化
四、波动性方法的优缺点评述
第四节 VaR方法
一、VaR方法的基本概念
二、VaR的计算
三、边际VaR、增量VaR和成分VaR
四、VaR方法的优缺点评述
第五节 基于历史模拟法的VaR计算
一、基于标准历史模拟法计算VaR的基本原理和实施步骤
引例基于标准历史模拟法的VaR计算举例
二、计算VaR的标准历史模拟法的评述
三、计算VaR的标准历史模拟法的修正及扩展
第六节 基于Monte Carlo模拟法的VaR计算
一、MonteCarlo模拟法
二、基于Monte Carlo模拟法的计算VaR的基本步骤
三、基于Monte Carlo模拟法计算VaR的应用举例
四、基于Monte Carlo模拟法VaR计算的评述
五、Monte Carlo模拟法的改进与扩展介绍
第七节 基于Delta、Gamma灵敏度指标的VaR计算
一、基于Delta类方法的VaR计算
二、基于Delta-Gamma类方法的VaR计算
三、基于Hull-white正态变换方法的VaR计算
第八节 厚尾分布事件中的市场风险度量——压力试验和极值理论
一、压力试验
引例系统化压力试验举例
二、极值理论
引例利用POT模型计算VaR举例
第四章 信用风险的度量
第五章 操作风险的度量
第六章 流动性风险的度量
附录经济学和金融学中的随机理论初步
参考文献
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