证券投资组合与风险管理研究

　　1 导论
　　1.1 资本市场概述
　　1.2 投资风险概述
　　1.3 金融风险管理理论
　　1.4 金融风险管理
　　2 金融计量方法与数学基础
　　2.1 概率论与统计基础
　　2.2 线性回归模型及应用
　　2.3 金融时间序列分析
　　2.4 ARCH模型族与时间序列波动性研究
　　2.5 计量经济学相关数学基础与证券投资学的关系
　　3 债券投资与风险管理
　　3.1 债券投资要素及我国债券市场概况
　　3.2 债券的信用评级
　　3.3 债券的定价与估值
　　3.4 利率的期限结构
　　3.5 债券投资面临的风险
　　4 股票投资
　　4.1 股票定价模型
　　4.2 宏观视角下的股票投资分析
　　4.3 经济政策对证券市场的影响
　　4.4 国际金融市场环境对证券市场的影响
　　5 有效市场假说
　　5.1 有效市场理论的内涵分析
　　5.2 有效市场假说与证券分析技术
　　5.3 有效市场假说的检验
　　5.4 关于有效市场假说的争论
　　6 现代投资组合理论
　　6.1 收益和风险的度量
　　6.2 马科维茨的资产选择模型
　　6.3 考虑交易费用和最小交易量的投资组合选择
　　6.4 社保基金投资组合的实证研究
　　6.5 资本资产定价模型
　　6.6 套利定价理论(APT)
　　7 基于MATLAB的金融计算
　　7.1 金融时间序列的建模
　　7.2 债券的现金流与价值计算
　　7.3 投资组合的构建
　　8 利用VaR方法度量投资风险
　　8.1 VaR的历史和基本概念解析
　　8.2 VaR的计算方法
　　8.3 基于GARCH模型的VaR计算方法
　　8.4 基于VaR约束的投资组合
　　8.5 VaR度量证券投资的实证分析
　　参考文献
　　后记

　　    赵娴，女，1964年生，教授，经济学硕士，硕士研究生导师，北京市教学名师，北京市优秀教学团队带头人，北京市优秀中青年骨干教师。现任北京物资学院经济学院党总支书记，兼任北京物资学院流通经济研究所长，产业经济学北京市重点建设学科项目负责人和学术负责人。主要研究领域为产业经济、流通经济、贸易金融。先后主持和参与国家级和省部级科研课题19项，在各类学术期刊上发表论文40余篇，出版专著、译著和教材16部。科研成果曾获内贸部科技进步一等奖、三等奖、四等奖，第十届中国图书奖，北京市哲学社会科学优秀成果奖，中国市场学会优秀论文一等奖。科研论文多次被人大《复印报刊资料》全文转载。
　　    戴磊，男，1981年生，经济学硕士，首都经济贸易大学国民经济学专业在读博士。江南证券金融研究所高级宏观分析师。主要从事经济周期、货币与资产定价的研究。公开发表数篇投资和研究性文章，主持参与过多项科研项目的研究工作，尤其擅长使用金融数理方法进行研究。主要成果有《中国股市波动率研究》《2009年中国投资前景报告》《复苏路径的演绎与行业轮动》《持续的增长需要城市化的再激励》《2009：中国经济“硬肩动”》等。

　　    2008年4月，北京物资学院产业经济学科获批北京市重点建设学科，标志着我校的学科建设工作迈上了一个新的平台。随着高等教育的不断发展，高校之间的竞争日趋激烈，这种竞争已经集中体现在学科的竞争上，学科建设的水平基本上代表了一个学校的整体水平和科研实力。与此同时，在当前日益强调高校办学特色的大环境下，学科建设其实也是最能体现特色并承载特色的一个载体。
　　    北京物资学院早在20世纪80年代起就开始了对流通问题的深入系统研究，是最早开始对流通（物流）问题进行系统研究的院校之一。在长期的研究中不仅取得了较丰富的科研成果，也在服务首都经济方面得到了社会的肯定，在流通领域的研究中形成了一定的优势，凝练了学科特色，形成了反映学科融合和发展的研究方向，即流通经济（产业）研究。立足流通领域已成为我校办学特色，也成为我校产业经济重点建设学科的研究定位和特色所在。而经济学专业获批国家级（第三批）和北京市特色专业建设点（2008年），经济学教学团队获批北京市优秀教学团队（2009年），流通经济研究所重组恢复（2009年），现代流通发展与创新研究市级科技创新平台获批建设（2010年），更形成了对学科建设的有力支撑。相信通过5年的建设，我校产业经济学科的研究优势会更加强化，特色更加突出，并且将会在原有研究的基础上得以传承和延续。