1 绪 论
1．1 问题的提出
1．2 研究意义
1．2．1 理论意义
1．2．2 现实意义
1．3 相关研究成果综述
1．3．1 金融市场溢出效应的研究现状
1．3．2 股市与债市溢出效应的研究现状
1．3．3 国内外研究成果的评述
1．4 本书的研究思路及结构安排
2 股市与债市溢出效应的基本认识
2．1 金融市场溢出效应概念的界定
2．1．1 金融市场溢出效应的基本定义
2．1．2 金融市场溢出效应的内涵
2．2 股市与债市溢出效应的理论分析
2．2．1 股市与债市溢出效应的基础分析
2．2．2 股市与债市溢出效应的形成机理
2．3 股市、债市溢出效应与金融资源配置效率
2．3．1 效率与金融效率
2．3．2 金融资源配置效率
2．3．3 股市、债市溢出效应和金融资源配置效率的关系
3 中国股市与债市波动的基本统计特征
3．1 中国股市与债市的发展规模
3．1．1 股市与债市整体规模的对比
3．1．2 股市与债市发行规模的对比
3．1．3 股市与债市交易规模的对比
3．2 股市与债市波动的总体特征
3．2．1 中国股市与债市波动的度量
3．2．2 中国股市与债市的波动特征
3．3 中国股市与债市收益率的波动特征
3．3．1 收益率波动的基本统计特征对比
3．3．2 收益率序列的平稳性特征对比
3．3．3 收益率序列的自相关性特征对比
3．3．4 收益率序列的非线性特征对比
3．3．5 收益率序列的稳态特征对比
4 中国股市与债市溢出效应的存在性研究
4．1 股市与债市溢出效应的检验方法
4．1．1 股市与债市溢出效应的测度标准
4．1．2 基于VAR模型的股市与债市的溢出效应
4．1．3 模型的简要评价
4．2 股市与债市溢出效应存在性的实证分析
4．2．1 VAR模型在刻画溢出效应存在性的建模步骤
4．2．2 股市与债市溢出效应存在性的VAR检验
4．2．3 对溢出效应存在性的解释分析
4．3 股市与债券各子市场溢出效应关系的实证分析
4．3．1 研究债券各子市场波动关系的必要性
4．3．2 样本数据及基本分析
4．3．3 子市场间溢出关系的检验
4．3．4 主要结论及分析
5 中国股市与债市溢出效应的影响因素研究
5．1 股市与债市溢出效应影响因素的一般分析
5．1．1 市场溢出效应中共变和互变因素的划分
5．1．2 共变因素的基本分析：宏观经济变量及相关因素
5．1．3 互变因素的基本分析：投资者行为
5．2 共变因素对股市与债市溢出效应的影响
5．2．1 选取因素及变量
5．2．2 实证分析
5．2．3 结论及相关分析
5．3 股市与债市溢出效应的互变影响因素
——投资者情绪
5．3．1 投资者情绪的含义
5．3．2 投资者情绪指标的选择
5．3．3 投资者情绪与股(债)市波动的相关关系
5．3．4 个人与机构投资者情绪和股(债)市波动的相关关系
6 中国股市与债市溢出效应的变相关结构研究
6．1 金融市场相关结构的测度
6．1．1 金融市场相关结构测度的基本方法
6．1．2 股市和债市相关结构的总体测度
6．1．3 总体相关测度的不足
6．2 股市与债市溢出效应的变相关结构诊断
6．2．1 时间序列变点检验：ICSS方法
6．2．2 股市和债市溢出效应突变点的检验
6．2．3 股市和债市溢出效应变相关结构的初步分析
6．3 股市与债市变相关结构的门限混合Copula模型
6．3．1 Copula模型
6．3．2 股市与债市的相关结构：门限混合Copula模型
6．3．3 实证分析及结果
6．4 股市与债市变相关结构的分析及启示
7 中国股市与债市溢出效应的聚集性研究
7．1 MV-GARCH模型对金融市场溢出效应的刻画
7．1．1 ARCH／GARCH模型及局限
7．1．2 MV-GARCH模型与溢出效应
7．1．3 模型评述
7．2 股市与债市溢出效应聚集性的MV-GARCH模型
7．2．1 溢出效应与聚集性特征
7．2．2 基于BEKK模型的溢出效应聚集特征
7．3 溢出效应聚集性的实证分析
7．3．1 样本数据及基本检验
7．3．2 模型的参数估计
7．3．3 模型比较及选择
7．3．4 主要结论及分析
参考文献
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