第1章 银行风险分析与管理
1. 1 导论：变革中的银行环境
1. 2 风险中的银行
1. 3 公司治理
1. 4 基于风险的银行分析
1. 5 本书提供的分析工具
第2章 银行风险评估的背景
2. 1 导论：为什么要分析银行
2. 2 作为金融信息提供者的银行
2. 3 金融部门发展的框架
2. 4 看待整个金融系统的全面眼光
2. 5 银行财务信息的披露和透明化：基于风险的分析之先决条件
第3章 公司治理和风险管理过程中的关键参与者
3. 1 导论：公司治理原则
3. 2 规则制定当局：建立公司治理和风险管理框架
3. 3 监管当局：监控风险管理
3. 4 股东：任命恰当的政策制定者
3. 5 董事会：对银行事务承担最终责任
3. 6 管理者：负责银行运营和风险管理政策的执行
3. 7 审计委员会和内部审计员：董事会风险管理功能的延伸
3. 8 外部审计：对传统银行审计方法的重新审视
3. 9 普通大众的角色
第4章 资产负债表结构和管理
4. 1 导论：资产负债表的构成
4. 2 资产结构：增长和变化
4. 3 负债结构：增长和变化
4. 4 资产负债表内和表外项目的整体增长
4. 5 有效地管理风险
第5章 盈利性
5. 1 导论：银行盈利能力的重要性
5. 2 损益表构成
5. 3 收入结构和收益质量
5. 4 盈利性指标
5. 5 盈利性比率分析
第6章 资本充足率
6. 1 导论：资本的特征和作用
6. 2 管制资本的组成（当前的方法）
6. 3 资本要素所覆盖的风险成分（当前的方法）
6. 4 巴塞尔Ⅱ：在确定资本充足率方面的变化
6. 5 巴塞尔协议的执行
6. 6 评估与资本充足率有关的管理信息
附录
第7章 信用风险管理
7. 1 导论：信用风险的要素
7. 2 信贷组合管理
7. 3 对贷款功能和操作的评价
7. 4 信贷组合质量评估
7. 5 呆滞贷款组合
7. 6 信用风险管理政策
7. 7 限制或降低信用风险的政策
7. 8 资产分类
7. 9 为贷款损失计提准备金的政策
第8章 流动性风险管理
8. 1 导论：流动性需求
8. 2 流动性管理政策
8. 3 管制环境
8. 4 融资结构：存款和市场借款
8. 5 到期期限结构和资金的不匹配
8. 6 存款集中度和资金的波动
8. 7 流动性风险管理技巧
第9章 财政组织和风险管理
9. 1 导论：财政部门功能概述
9. 2 建立全局性的政策框架
9. 3 市场操作
9. 4 风险分析和遵守规则
9. 5 财政操作
9. 6 公司治理和操作风险评估
第10章 稳定性流动资产投资组合管理
10. 1 稳定性流动资产投资组合的管理
10. 2 投资政策
10. 3 符合条件的投资工具
10. 4 信用风险
10. 5 市场风险
10. 6 基准投资组合
10. 7 积极管理
10. 8 风险管理和风险预算
10. 9 管理报告
第11章 市场风险管理和自营交易
11. 1 导论：市场风险特性
11. 2 投资组合风险管理政策
11. 3 交易账簿和交易行为管理
11. 4 市场风险评估
11. 5 风险价值
11. 6 压力测试
第12章 利率风险管理
12. 1 导论：利率风险的来源
12. 2 利率风险管理责任
12. 3 利率风险管理模型
12. 4 预期收益曲线发生变动时的影响
第13章 外汇风险管理
13. 1 导论：外汇风险来源及组成
13. 2 外汇风险管理政策
13. 3 外汇风险暴露和经营战略
13. 4 外汇风险管理和资本充足性
第14章 银行财务报表的透明度
14. 1 导论：有用信息的重要性
14. 2 透明度和责任
14. 3 财务报表的透明度
14. 4 银行财务报表的披露
14. 5 银行会计操作中发现的不足
第15章 风险分析和银行监管的联系
15. 1 导论：银行监管过程
15. 2 分析性审查过程
15. 3 银行风险和规制／监管当局的责任
15. 4 监管过程
15. 5 统一监管
15. 6 内部和外部审计人员的监管合作
附录1 帮助银行分析的背景调查问卷
附录2 国际会计准则（IAS）所要求的财务报表信息披露：按风险分类
附录3 会计操作中发现的不足
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