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极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究

极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究
作者:花拥军 著
出版:科学出版社 2011.6
页数:157
定价:36.00 元
ISBN-13:9787030315762
ISBN-10:7030315766 去豆瓣看看 
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目 录内容简介
      极值理论是统计学的主流分支,专以随机分布厚尾为研究对象。将其引入到金融风险领域不仅迎合了现代金融对极端风险极其关注的原则,而且还可弥补目前国际上最主要的风险度量工具VaR的不足。由花拥军编著的《极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究》详述了极值理论的原理及方法,探讨了其在金融风险领域应用中的若干亟待解决的问题,并对我国沪深股票市场的极端风险进行了测度分析。
      在当前金融体系脆弱性日益严重的情况下,极值理论为金融风险管理提供了崭新视角与重要工具,对处于转型期的我国金融业更是具有重大现实意义。《极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究》旨在为金融市场投资者和监管者防范抵御极端风险提供理论与方法支持。《极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究》主要面向金融风险专业管理及研究人员,也面向具有一定专业知识基础的读者。
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