商业银行风险计量理论与实务：《巴塞尔资本协议》核心技术（修订版）

　　第一章　巴塞尔Ⅱ
　　第二章　最低资本要求
　　第三章　巴塞尔Ⅲ
　　第四章　非零售风险暴露内部评级
　　第五章　信用风险高级计量模型
　　第六章　零售信贷业务风险信用评分
　　第七章　零售风险暴露内部评级
　　第八章　信用评级模型综述
　　第九章　市场风险计量与管理
　　第十章　操作风险计量与管理
　　第十一章　内部评级模型验证
　　第十二章　压力测试
　　第十三章　经济资本
　　附件
　　参考文献
　　后记

　　    梁世栋，中债信用增进公司董事、风险总监。曾任中国建设银行风险管理部处长等职，拥有北美准精算师ASA和金融分析师CFA的执业资格。
　　    毕业于中国科学技术大学，获得材料化学和经济管理双学士学位、金融工程博士学位，博士毕业后进入香港政府“内地人才引进计划”，在香港大学商学院从事研究工作。现为北京大学硕士论文评审专家、中央财经大学硕士研究生校外导师。
　　    主要研究方向为金融稳定与金融风险管理，具体研究领域包括巴塞尔资本协议、风险计量与应用、压力测试、信用衍生产品、固定收益、经济资本与绩效考核、资本市场实证分析，发表近40篇学术论文和评论文章。

　　    《商业银行风险计量理论与实务：〈巴塞尔资本协议〉核心技术（修订版）》不是前人工作成果的简单整理和理论总结，而是结合了本人的实践探索经验进行系统性的论述，同时在相关方面有所侧重。一是内容上的侧重，如已经有专门的书籍论述市场风险价值VaR模型，所以《商业银行风险计量理论与实务：〈巴塞尔资本协议〉核心技术（修订版）》对于风险价值模型本身没有详细展开，而对于利率期限结构模型和市场风险管理体系则浓墨重彩，重点单独成章。二是侧重风险计量的业务应用，例如评分卡模型章节，不仅仅按步骤一步一步详细地讲述了建模实践，同时讨论了评分卡应用的业务流程、政策、制度和IT系统实现。