商业银行资产负债优化管理：数理建模与应用

　　第一章 绪论
　　第一节 研究背景
　　第二节 研究意义
　　第三节 研究框架
　　第四节 创新观点
　　第二章 商业银行资产负债管理进展分析
　　第一节 资产负债管理理论概述
　　第二节 国外银行的先进做法
　　第三节 资产负债优化模型的研究现状
　　第四节 现有研究存在的主要问题
　　第三章 基于风险最小化的资产负债管理
　　第一节 基于全部贷款综合风险度控制的新增资产组合优化模型
　　第二节 基于信用风险迁移条件的风险价值最小化的贷款组合优化模型
　　第三节 基于存量与增量全部组合风险最小化的贷款优化决策模型
　　第四节 兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型
　　第四章 基于收益最大化的资产负债管理
　　第一节 贷款组合动态优化模型
　　第二节 基于MonteCarlo模拟和VaR约束的银行资产组合优化模型
　　第三节 基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型
　　第五章 基于单位风险收益的资产负债管理
　　第一节 基于违约损失控制的商业银行多期资产组合动态优化模型
　　第二节 商业银行资产负债时间匹配的优化模型
　　第三节 基于单位离差风险的资产负债匹配优化模型
　　第六章 基于流动性约束的资产负债管理
　　第一节 商业银行资产负债管理的流动性约束
　　第二节 基于双重流动性风险控制的资产组合优化模型
　　第三节 基于Copula函数的贷款组合期限结构优化模型
　　第七章 商业银行资产负债组合的流动性压力测试研究
　　第一节 流动性压力测试概述
　　第二节 商业银行流动性压力测试及其实证研究
　　第三节 商业银行流动性风险评级及实证研究
　　参考文献

　　    许文，1964年4月出生，中国社会科学院金融研究所博士后，工学博士，教授研究员级高级经济师。先后毕业于辽宁师范大学和大连理工大学管理学院。现担任大连银行董事、常务副行长、博士后工作站指导委员会主任，兼任大连理工大学客座教授、博士生导师，《银行家》特约编委，享受大连市政府特殊津贴。长期以来，在教育学、心理学和管理学方面进行研究，近年来主要致力于商业银行风险管理研究。先后出版了《个性发展与教育》、《中国教育百科全书》、《商业银行风险管理：理论与实践》、《商业银行贷款组合优化模型研究》、《金融学》等二十余部著作。先后在《管理学报》、《控制与决策》、《管理科学》、《系统工程理论与实践》、《预测》等学术刊物发表论文近百篇。

　　    资产负债管理是一种总体风险控制与资源配给方法，是把资产与负债组合视为有机整体，调整资产负债在总量上平衡、结构上对称、质量上优化，以实现利润最大化的方法。利率市场化是大势所趋，这使得商业银行以前所享有的稳定的利差空间逐渐消失，贷款收益日益减少，迫使银行大力发展依靠以手续费收入为主要来源的中间业务。近年来，虽然商业银行的中间业务收入占银行总收入的比重日益增大，但是息差收入仍为银行收入的主要组成部分，这种现象在短期内将继续存在，所以商业银行传统的核心业务仍然是资产和负债业务，如何实现资产负债的精细化管理对银行具有重要的现实意义。