高等财经院校精品课程系列教材：计量经济学（第2版）

　　第一章 导论
　　第一节 计量经济学的一般问题
　　第二节 计量经济模型
　　第三节 计量经济建模方法
　　第四节 计量经济软件
　　思考与练习
　　第二章 一元线性回归模型
　　第一节 相关关系与回归分析
　　第二节 一元线性回归模型及其古典假定
　　第三节 参数估计
　　第四节 拟合优度与统计显著性检验
　　第五节 回归预测
　　第六节 利用EViews进行回归分析
　　附录 其他估计方法和有关结论的证明
　　思考与练习
　　第三章 多元线性回归模型
　　第一节 多元线性回归模型及其古典假定
　　第二节 参数估计
　　第三节 拟合优度与统计显著性检验
　　第四节 预测模型的选择
　　第五节 回归预测
　　附录 有关结论的证明
　　思考与练习
　　第四章 回归模型中的随机误差项问题
　　第一节 概述
　　第二节 异方差
　　第三节 自相关
　　思考与练习
　　第五章 回归模型中的变量问题
　　第一节 随机解释变量
　　第二节 多重共线性
　　第三节 虚拟变量
　　第四节 滞后变量
　　思考与练习
　　第六章 回归模型中的参数问题
　　第一节 参数约束条件检验
　　第二节 经济关系稳定性检验
　　第三节 测量误差对参数的影响
　　思考与练习
　　第七章 回归模型形式的设定问题
　　第一节 解释变量的遗漏和冗余
　　第二节 变量非线性模型
　　第三节 参数非线性模型
　　附录 变量对数变化为变量变化率的证明
　　思考与练习
　　第八章 联立方程模型
　　第一节 联立方程模型的一般问题
　　第二节 联立方程模型的识别
　　第三节 联立方程模型的参数估计
　　第四节 联立方程模型的应用
　　思考与练习
　　第九章 经典计量经济学的扩展
　　第一节 时间序列及其平稳性
　　第二节 单变量平稳时间序列模型
　　第三节 协整与误差修正模型
　　第四节 非经典计量经济学引论
　　思考与练习
　　附录 预备知识
　　常用统计表
　　主要参考文献

　　    《高等财经院校精品课程系列教材：计量经济学（第2版）》是为满足目前全日制普通本科院校一个学期54课时（3学分）的教学需要编写的，所以将教材内容尽可能地限定在经典计量经济学的范围之内，强化基础知识的讲解，适当降低学习难度。为此删除了第一版中定性因变量模型、面板数据模型等非经典计量经济学的内容，精简了时间序列模型方面的内容。同时为了使读者对计量经济学的内容体系有一个整体性的了解，在教材最后增加了非经典计量经济学的概括性介绍。考虑到不同学校、专业的学生基础和教学要求差异，内容分为必学和选学两部分。在章节安排上，改变了第一版按模型类别排列的方法，改为按照经典计量经济模型的构成要素（变量、随机项、系数、函数形式等）进行安排，以增强教材的逻辑性；扩展充实了线性回归分析、异方差、自相关、多重共线性等基础性问题的教学内容。