学术研究·基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究：日内模式、持续时间与价格发现

　　1 导论
　　1.1 问题的提出
　　1.2 本项研究的意义
　　1.2.1 理论意义
　　1.2.2 实践意义
　　1.3 研究方法、研究工具与数据来源
　　1.4 研究内容及结构安排
　　1.5 本书的创新之处与不足
　　2 中国股票市场微观结构概述
　　2.1 中国股市概况
　　2.2 市场微观结构的主要研究对象和内容
　　2.3 市场微观结构的主要理论
　　2.3.1 基于存货的模型
　　2.3.2 基于信息的模型
　　2.3.3 基于持续时间的模型
　　2.3.4 理论困惑与未来研究
　　2.4 纽约证券交易所与上海证券交易所的微观结构比较
　　2.4.1 纽约证券交易所微观结构
　　2.4.2 上海证券交易所微观结构
　　2.4.3 微观结构差异比较
　　2.5 中国股市微观结构总结
　　2.6 本章小结
　　3 中国股票市场的高频微观结构特征变量
　　3.1 高频金融研究概况
　　3.2 市场微观结构特征变量
　　3.2.1 标值点过程
　　3.2.2 价格标值
　　3.2.3 买卖价差标值
　　3.2.4 成交量标值
　　3.2.5 金融持续时问过程
　　3.3 高频金融数据库概况
　　3.4 中国股市高频交易数据的样本选择
　　3.4.1 高频数据的预处理
　　3.4.2 样本数据准备
　　3.5 本章小结
　　本章附录
　　4 中国股票市场微观结构特征变量的高频统计特征
　　4.1 文献综述
　　4.2 收益率的统计特征
　　4.2.1 基本统计量
　　4.2.2 收益率的非参数密度估计
　　4.2.3 实证结果分析
　　4.3 成交量的统计特征
　　4.4 买卖价差的统计特征
　　4.5 金融持续时间的统计特征
　　5 中国股票市场微观结构特征变量的日内模式研究
　　6 中国股票市场金融持续时间的数量研究
　　7 中国股票市场价格影响因素的面板分析
　　8 总结与展望
　　参考文献
　　致谢

　　    鲁万波，西南财经大学经济学博士，我国两部首位获邀出席德国诺贝尔经济学奖获得者大会的青年学者，台湾淡江大学、美国威斯康辛大学--麦迪逊分校访问学者，现为统计学院副教授。从事现代计量经济学、应用统汁学、风险管理等研究。
　　    在《欧洲运筹学》、《应用统计学》、《统计研究》、《数理统计与管理》等国内外刊物上发表论文40余篇，多篇论文被SCI和FI收录，并获四川省哲学社会科学优秀成果奖、全国统计科研优秀成果奖。出版著作《管理决策模型、方法与应用》和《经济、金融计量学中的非参数估计技术》，主持和主研完成多项国家、教育部课题。荣获成都市十万大中学生“一专多能”成才活动优秀青年教师、四川省有突出贡献的优秀专家等荣誉称号。

　　    《学术研究·基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究：日内模式、持续时间与价格发现》从中国股市的特殊结构和各种约束出发，基于持续时间过程和标值点过程的数理建模理论，全面地考察了中国沪、深A、B股市场各市场微观结构特征变量的统计特征与日内模式，各市场微观结构特征变量之间的线性与非线性关系及其传导机制；重点研究了市场微观结构特征变量日内模式，金融持续时间的线性与非线性建模与应用，价格的形成、发现和变化机制这几个方面，在探讨中形成了“线性与非线性模型并用”、“参数与非参数时间序列分析交叉”、“日内时序数据与面板数据互补”的研究特色，为市场微观结构问题的研究提供了一条可行且特色鲜明的路径。