第1章 金融数学引论
1.1 金融数学概述
1.2 金融数学的发展
1.3 金融数学研究的意义
1.4 金融数学研究的前沿问题
1.4.1 随机最优控制理论
1.4.2 鞅理论
1.4.3 微分对策理论
1.4.4 其他智能化方法及实证方法
1.4.5 最优停时理论
1.4.6 突发事件
本章小结
课后练习
阅读材料
第2章 利率及利息计算
2.1 利率
2.1.1 单利和复利
2.1.2 单利方式和复利方式的区别
2.1.3 名义利率和实际利率
2.2 实际金融问题分析
2.2.1 提前支取的处罚
2.2.2 汇票
2.3 贴现率
2.3.1 终值和现值
2.3.2 贴现率的定义
2.3.3 关于贴现率的几点说明
2.3.4 利率和贴现率的关系
本章小结
课后练习
第3章 年金
3.1 年金的定义及其分类
3.2 基本年金
3.2.1 期末年金
3.2.2 期初年金
3.2.3 递延年金
3.2.4 永久年金
3.2.5 年金利率的近似计算
3.3 广义年金
3.3.1 一般广义年金的计算步骤
3.3.2 年金终值和现值的关系
3.3.3 付款周期为利息换算周期整数倍的年金
3.4 变额年金
3.4.1 递增年金
3.4.2 递减年金
3.4.3 比例变额年金
3.5 年金应用
3.5.1 银行按揭贷款
3.5.2 养老金计划
3.5.3 分期付款
3.5.4 其他实例
本章小结
阅读材料
课后练习
第4章 投资收益分析
4.1 常用的基本分析方法
4.1.1 收益率
4.1.2 收益率法
4.1.3 净现值方法（简称NPV法）
4.1.4 未结价值法
4.2 收益率计算
4.2.1 资本加权法
4.2.2 时间加权法
4.3 再投资分析
本章小结
课后练习
第5章 债务偿还分析
5.1 等额摊还法
5.1.1 未偿还本金余额的计算
5.1.2 等额摊还法基本原理
5.2 等额偿债基金法
5.2.1 等额偿债基金法基本原理
5.2.2 偿债基金方式的收益率分析
5.2.3 贷款利率变化的等额偿债基金法
5.3 变额摊还法
5.4 变额偿债基金法
本章小结
阅读材料
课后练习
第6章 债券和股票
6.1 债券概述
6.1.1 债券的定义
6.1.2 债券的分类
6.2 债券的定价
6.2.1 短期债券基本定价
6.2.2 中长期债券的定价公式
6.3 债券收益率的计算
6.4 债券属性对债券价格的影响
6.4.1 到期时间
6.4.2 息票率
6.4.3 通货膨胀调整
6.4.4 税收待遇
6.4.5 流动性
6.4.6 发行人的信用
6.5 特殊类型的债券
6.5.1 早赎债券
6.5.2 永久债券
6.6 普通股票
6.6.1 普通股票概述
6.6.2 股息贴现模型
6.6.3 股息贴现模型的应用
6.7 优先股票
6.8 卖空和买空
本章小结
阅读材料1：国库券
阅读材料2：垃圾债券
阅读材料3：“垃圾债券”之父——迈克尔·米尔根
课后练习
第7章 利率风险
7.1 影响利率水平的因素
7.2 资产负债管理
7.2.1 久期
7.2.2 修正久期
7.2.3 有效久期
7.2.4 凸性
7.2.5 免疫原理
7.2.6 免疫原理存在的问题
7.3 久期在债券投资中的应用
7.3.1 利用久期控制利率风险
7.3.2 利用久期优化投资组合
本章小结
课后练习
第8章 实际问题分析
8.1 固定资产折旧分析
8.1.1 直线法（平均年限法）
8.1.2 工作量法
8.1.3 双倍余额递减法
8.1.4 年数总和法（年限合计法）
8.2 资本资产定价模型（CAPM）
8.2.1 系统性风险的度量
8.2.2 证券的期望收益率
8.2.3 CAPM模型实证检验问题
8.3 套利定价模型（APT）
8.3.1 套利
8.3.2 APT的基本假设
8.3.3 因子模型
8.3.4 APT模型
8.4 CAMP模型与APT模型的不同
8.5 无套利定价原理
本章小结
课后练习
第9章 金融衍生产品——金融远期期货和互换
9.1 金融远期合约概述
9.1.1 金融远期合约的定义
9.1.2 金融远期合约的种类
9.1.3 远期合约的交易机制
……
第10章 金融衍生产品——期权
第11章 Excel软件在金融数学计算中上的应用
部分参考答案
附录
参考文献
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