序
前言
第1篇 小企业信用评级的理论基础
第1章 信用评级的基本概念
1.1 信用和信用要素
1.1.1 信用
1.1.2 信用要素
1.1.3 信用的分类
1.1.4 信用的意义
1.2 信用评级的含义、意义和作用
1.2.1 信用评级的含义
1.2.2 信用评级的意义
1.2.3 评级的作用
1.3 国内外信用评级的发展过程
1.3.1 国外信用评级的发展过程
1.3.2 国内信用评级的发展
第2章 小企业的信用评级概述
2.1 小企业信用评级的作用与特点
2.1.1 小企业信用评级的作用
2.1.2 小企业信用评级的特点
2.2 商业银行对小企业的信用评级
2.2.1 小企业信用评级的改革
2.2.2 工商银行小企业信用评级指标体系的构建
2.3 评级机构对小企业的信用评级
2.3.1 美国穆迪公司的信用评级
2.3.2 标准普尔公司的信用评级
2.3.3 惠誉的评级
2.4 我国小企业信用评级现状
第3章 小企业信用评级的方法
3.1 传统的信用评级方法
3.1.1 专家法
3.1.2 财务比率综合评价分析法
3.2 信用度量分析法
3.2.1 多元判别分析
3.2.2 Logit分析模型
3.2.3 近邻法
3.2.4 决策树
3.2.5 人工神经网络（artificial neural network，ANN）模型
第4章 小企业信用评级的程序与内容
4.1 小企业信用评级指标体系的筛选
4.1.1 海选指标的来源
4.1.2 指标筛选
4.2 小企业信用评级指标体系的评分
4.2.1 定量指标评分
4.2.2 定性指标评分
4.3 小企业信用评级指标体系的赋权
4.3.1 各准则层之间的权重分配
4.3.2 各准则层内部的权重分配
4.4 小企业贷款决策评价与信用等级评价模型的建立
4.4.1 小企业贷款决策评价模型的基本表达式
4.4.2 小企业贷款决策评价模型的作用
4.4.3 小企业信用等级评价模型的基本表达式
4.4.4 小企业信用等级评价模型的作用
参考文献
第2篇 小企业信用评级体系的建立及应用
第5章 小企业信用等级评价研究的现状、作用及内容分析
5.1 小企业信用等级评价指标体系的现状分析
5.1.1 国外典型金融机构信用等级评价指标现状
5.1.2 国内典型金融机构信用等级评价指标现状
5.1.3 典型文献中信用评价研究现状
5.1.4 一般文献中信用评价研究现状
5.1.5 小企业信用评级研究现状
5.2 小企业信用等级评价的重要作用
5.2.1 为银行贷款决策评价提供重要依据
5.2.2 有利于银行对小企业的贷款风险进行控制
5.2.3 提高了银行的盈利能力和竞争力
5.2.4 可以推广到其他商业银行
5.3 小企业信用等级评价的研究内容
5.3.1 指标体系的构建
5.3.2 指标评分方法的研究
5.3.3 指标赋权方法的研究
5.3.4 贷款决策评价系统和信用等级评价系统的研究
5.4 小企业信用等级评价的研究方法与技术路线
5.4.1 研究方法
5.4.2 技术路线
第6章 小企业信用等级评价指标体系的筛选
6.1 小企业信用等级评价指标的海选
6.1.1 通过国外典型金融机构评价体系获取指标
6.1.2 通过国内典型金融机构评价体系获取指标
6.1.3 经过中国内地上市公司实证表明关系公司生死存亡的指标
6.1.4 通过国内外学术文献中统计频率获取指标
6.1.5 通过某商业银行实地问卷调研获取指标
6.1.6 海选指标集的构建
6.2 小企业信用等级评价指标筛选
6.2.1 指标筛选原则
6.2.2 指标的筛选
6.3 本指标体系与国内外典型机构指标体系的区别
6.3.1 本指标体系反映了财务数据不健全的小企业信用评级的特点
6.3.2 增加抵押担保因素使小企业信用评级具有贷款决策评价功能
6.4 本章小结
6.4.1 主要工作
6.4.2 创新与特色
第7章 小企业信用等级评价指标体系的评分方法
7.1 模糊隶属度评分方法
7.1.1 正向指标模糊隶属度评分法
7.1.2 负向指标模糊隶属度评分法
7.1.3 指标得分级差k值的推导计算与实例
7.2 定量指标的评分方法
7.2.1 定量指标的定义
7.2.2 正向指标评分
7.2.3 负向指标评分
7.2.4 其他定量指标评分方法
7.3 定性指标的评分
7.3.1 定性指标定义
7.3.2 具体定性指标的评分
7.4 抵押担保指标评分预案
7.4.1 质押评分预案
7.4.2 担保因素评分预案
7.4.3 抵押因素评分预案
7.4.4 各种抵押担保业务品足额抵押评分的比较
7.5 本章小结
7.5.1 主要工作
7.5.2 创新与特色
第8章 小企业信用等级评价指标体系的权重计算
8.1 各准则层的权重分配
8.1.1 通过对两个极端情况的科学推理求出信用评价和抵押担保因素的合理权重
8.1.2 根据经济学的内涵科学推理求出还款能力和还款意愿的合理权重
8.1.3 通过实证研究确定企业内部财务因素、外部宏观条件和内部非财务因素的权重分配
8.1.4 通过逻辑推理确定企业基本信用情况、业主基本情况和企业商业信誉的权重分配
8.2 企业内部财务因素准则下各准则权重分配
8.2.1 判断矩阵的确定
8.2.2 权重计算
8.2.3 一致性检验
8.2.4 权重的分配
8.3 偿债能力准则下各指标的权重分配
8.3.1 判断矩阵的确定
8.3.2 权重计算
8.3.3 一致性检验
8.3.4 权重的分配
8.4 其他准则下各指标的权重分配
8.5 指标层对目标层的权重分配和一致性检验
8.5.1 信用等级评价模型中指标层对目标层的权重分配和一致性检验
8.5.2 贷款决策评价模型中指标层对目标层的权重分配和一致性检验
8.6 Kendall一致性检验
8.6.1 Kendall's W协和系数
8.6.2 Kendall's W协和系数检验
8.7 小企业信用评级指标权重
8.7.1 小企业贷款决策评价指标权重
8.7.2 小企业信用等级评价指标权重
8.7.3 小企业贷款决策评价与信用等级评价指标权重的特色
8.8 本章小结
8.8.1 主要工作
8.8.2 主要创新与特色
第9章 小企业信用等级评价的模型构建
9.1 小企业信用等级评价模型
9.1.1 小企业信用等级评价模型的基本表达式
9.1.2 小企业信用等级评价模型的具体表达式
9.1.3 小企业信用等级评价模型的作用
9.2 小企业贷款决策评价模型
9.2.1 小企业贷款决策评价模型的基本表达式
9.2.2 小企业贷款决策评价模型的具体表达式
9.2.3 小企业贷款决策评价模型的作用
9.3 小企业贷款决策评价与信用等级评价指标体系的总体框架
9.3.1 小企业贷款决策评价指标体系的总体框架
9.3.2 小企业信用等级评价指标体系的总体框架
9.4 本章小结
9.4.1 主要工作
9.4.2 创新与特色
第10章 小企业信用等级评价的等级划分标准
10.1 小企业信用等级划分标准
10.1.1 小企业信用等级划分思路
10.1.2 每个行业的小企业信用等级划分标准
10.2 小企业贷款决策评价等级划分标准
10.2.1 小企业贷款决策评价标准划分思路
10.2.2 每个行业的小企业贷款决策评价等级划分标准
10.3 小企业贷款决策评价预警等级划分标准
10.3.1 绿灯
10.3.2 蓝灯
10.3.3 黄灯
10.3.4 红灯
第11章 小企业信用等级评价的举例
11.1 制造行业某小企业基本信息的确定
11.1.1 定量、定性指标的确定
11.1.2 贷款决策评价指标权重的确定
11.1.3 指标数据的最大值和最小值的确定
11.2 制造行业某小企业信用等级评价应用实例
11.2.1 制造行业某小企业贷款决策评价结果
11.2.2 制造行业某小企业信用等级评价结果
参考文献
附录A 定量指标的评分标准
附录B 权重计算
后记
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