第1章 计量经济学实验
实验1 经典假设条件下线性回归模型的最小二乘估计法
[实验目的]
[实验背景与理论基础]
[实验原理]
[实验过程和步骤]
[实验总结]
[思考与练习]
实验2 异方差性及其性质
[实验目的]
[实验背景与理论基础]
[实验原理]
[实验过程和步骤]
[实验总结]
[思考与练习]
实验3 自相关性及其性质
[实验目的]
[实验背景与理论基础]
[实验原理]
[实验过程和步骤]
[实验总结]
[思考与练习]
第2章 金融时间序列分析实验
实验4 利用综合分析的方法对非平稳时间序列进行分析与预测
[实验目的]
[知识准备]
[实验内容]
[实验步骤]
[思考与练习]
实验5 利用协整的方法对多元时间序列进行分析与预测
[实验目的]
[知识准备]
[实验内容]
[实验步骤]
[思考与练习]
第3章 投资学实验
实验6 构造最优投资组合
[实验目的]
[实验背景与理论基础]
[实验原理]
[实验过程]
[实验示例]
[实验总结]
[思考与练习]
实验7 CAPM模型与贝塔系数
[实验目的]
[实验背景与理论基础]
[实验原理]
[实验过程]
[实验示例]
[实验总结]
[思考与练习]
第4章 金融衍生品实验
实验8 套期保值实验
[实验目的]
[实验理论基础]
[实验步骤]
[实验总结]
[思考与练习]
实验9 欧式期权定价实验
[实验目的]
[实验理论基础]
[实验步骤]
[思考与练习]
第5章 综合实验案例
实验10 基于沪深300股指期货的ETF套期保值
[引言]
[股指期货、套期保值和ETF基金简介]
[沪深300 股指期货与ETF基金套期保值的实证分析]
[结论]
实验11 股指期货套期保值实证分析
[问题介绍]
[问题分析]
[基本假设]
[最优套期保值比率估计模型]
[套期保值效果测量模型]
[数据选择及分析]
[沪深300股指期货对ETF套期保值的实证分析]
[模型评价]
参考文献
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