金融资产风险与定价（理论篇）
作者：韩立岩部慧著
出版：机械工业出版社 2014.12
页数：316
定价：59.00 元
ISBN-13：9787111487883
ISBN-10：7111487885
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第1章 证券：风险与收益
1.1 证券的金融属性
1.2 投资：真实资产与金融资产
1.3 交易机制与监管机制
1.4 做空机制
1.5 证券指数
关键术语
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第2章 分散化：风险资产最优组合
查看完整 韩立岩，北京航空航天大学经济管理学院金融学科责任教授、博士生导师、理学博士，享受国务院政府特殊津贴。1993年获北京市高校（青年）学科带头人，2012年获北京市教学名师。中国数量经济学会常务理事暨学术委员、中国金融学年会理事、中国金融系统工程专业委员会理事、中航工业集团科技委委员、新华文轩（H股）和航天投资控股有限公司独立董事。主持完成10多项国家和部级科学基金项目，其中国家自然科学基金重点项目“国家外汇储备的多元化和国际资产配置模型”以优秀验收。在国内外权威学术期刊发表论文90余篇。2007年编制发布基于贸易与投资信息的人民币指数。
部慧，北京航空航天大学经济管理学院金融系副教授、管理学博士。
《金融资产风险与定价（理论篇）》属于中高级投资学层次，紧扣均衡定价与风险管理的主线，突出资本资产定价模型、套利定价模型和期权定价模型三个支点，从历史的视角、均衡的视角、风险回报的视角以及中国元素的视角等四个方面突出风险识别与风险溢价的分析思路，突出中国案例。
前言
第1章 证券：风险与收益
1.1 证券的金融属性
1.2 投资：真实资产与金融资产
1.3 交易机制与监管机制
1.4 做空机制
1.5 证券指数
关键术语
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第2章 分散化：风险资产最优组合
2.1 分散化机理
2.2 均值–方差准则
2.3 风险资产组合的有效前沿
2.4 风险价值
2.5 两基金原理
关键术语
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第3章 竞争均衡：CAPM
3.1 资本资产定价模型：证券市场的一般均衡
3.2 证券市场线
3.3 资本资产定价模型的实证检验
3.4 资本资产定价模型的扩展
3.5 CAPM的统计化：指数模型
关键术语
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第4章 套利均衡与三因素模型
4.1 因素模型
4.2 套利均衡
4.3 Fama-French三因素模型
4.4 算法交易
关键术语
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第5章 股票定价
5.1 资产评价的一般原理
5.2 估价理论与均衡定价
5.3 现金流贴现法
5.4 相对估价法
5.5 股票定价的三大流派：价值、技术与行为
关键术语
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第6章 债券均衡价格
6.1 债券风险价值
6.2 均衡价格与到期收益率
6.3 利率期限结构
6.4 利率风险与久期
6.5 凸性
6.6 债券投资策略
关键术语
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第7章 有效市场假说与投资者行为
7.1 有效市场假说（EMH）
7.2 有效市场假说对于投资策略的意义
7.3 有效市场假说的检验和结果
7.4 新兴市场的有效性
7.5 市场有效性的反例与异常
7.6 行为金融思想
关键术语
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第8章 期权定价
8.1 期权与套期保值
8.2 期权价格的性质和界
8.3 套利均衡与平价关系
8.4 美式期权以及提前执行的影响
8.5 股利的影响
8.6 风险中性与二叉树方法
8.7 布莱克–斯科尔斯公式
关键术语
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第9章 期货均衡定价
9.1 期货交易机制
9.2 金融期货定价
9.3 商品期货定价
9.4 中国期货市场和期货合约
关键术语
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第10章 套期保值
10.1 套期保值与套利交易
10.2?商品市场的套期保值
10.3 违约风险的套期保值
10.4 汇率风险的套期保值
10.5 股票市场的套期保值
关键术语
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后记
^ 收 起 韩立岩，北京航空航天大学经济管理学院金融学科责任教授、博士生导师、理学博士，享受国务院政府特殊津贴。1993年获北京市高校（青年）学科带头人，2012年获北京市教学名师。中国数量经济学会常务理事暨学术委员、中国金融学年会理事、中国金融系统工程专业委员会理事、中航工业集团科技委委员、新华文轩（H股）和航天投资控股有限公司独立董事。主持完成10多项国家和部级科学基金项目，其中国家自然科学基金重点项目“国家外汇储备的多元化和国际资产配置模型”以优秀验收。在国内外权威学术期刊发表论文90余篇。2007年编制发布基于贸易与投资信息的人民币指数。
部慧，北京航空航天大学经济管理学院金融系副教授、管理学博士。
《金融资产风险与定价（理论篇）》属于中高级投资学层次，紧扣均衡定价与风险管理的主线，突出资本资产定价模型、套利定价模型和期权定价模型三个支点，从历史的视角、均衡的视角、风险回报的视角以及中国元素的视角等四个方面突出风险识别与风险溢价的分析思路，突出中国案例。
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