金融风险管理（第二版）/金融学译丛

　　第一部分 背景
　　第1章 风险管理和金融收益
　　1 本章概要
　　2 学习目标
　　3 风险管理及其企业
　　4 简单的风险分类法
　　5 资产收益的定义
　　6 资产收益的典型事例
　　7 资产收益的一般模型
　　8 从资产价格到资产组合收益
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　　彼得·F·克里斯托弗森（Peter F. Christoffersen），宾夕法尼亚大学经济学博士，目前是多伦多大学金融学教授。

　　自从金融市场产生以来，金融风险就如影随形地伴随而生了，金融风险管理也就成为金融管理中的核心内容。本书从金融风险管理的模型和技术角度，对金融风险管理进行了深入分析。全书共分为四个部分：第一部分介绍了一些金融风险管理的基础理论和知识；第二部分讨论了单变量风险模型；第三部分则阐述了多变量风险模型；第四部分介绍了风险管理方面的一些深入话题。　　《金融风险管理（第二版）/金融学译丛》具有以下几个方面的特色：一是，内容自成体系，紧扣金融风险管理技术和模型的主线；二是行文和表达深入浅出，对金融风险管理的技术和模型讲解得非常透彻，对于想深入学习的读者来说，可以获得足够的相关知识，而对于只想简单了解的读者来说，略过那些较深的技术性内容，也可以几乎毫障碍地学到需要的知识；三是，很好地将理论和实践结合起来，在每一章的结尾都有基于Excel的实证练习，让读者可以在练习的过程中更好地掌握相应的理论和模型知识。　　本书适用的读者范围比较广，不仅适用于金融、经济、管理等专业高年级…
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　　第一部分 背景
　　第1章 风险管理和金融收益
　　1 本章概要
　　2 学习目标
　　3 风险管理及其企业
　　4 简单的风险分类法
　　5 资产收益的定义
　　6 资产收益的典型事例
　　7 资产收益的一般模型
　　8 从资产价格到资产组合收益
　　9 VaR的风险度量介绍
　　10 本书概览
　　第2章 历史模拟、风险值和期望损失
　　1 本章概要
　　2 历史模拟
　　3 权重化的历史模拟
　　4 从2008—2009年危机中所得的实证
　　5 打破HSVaR的真实概率
　　6 带有极端覆盖率的VaR
　　7 期望损失
　　8 总结
　　第3章 金融时间序列分析基础
　　1 本章概要
　　2 概率分布和统计量
　　3 线性模型
　　4 一元时间序列模型
　　5 多元时间序列模型
　　6 总结
　　第二部分 一元风险模型
　　第4章 日数据的波动性建模
　　1 本章概要
　　2 简单的方差预测
　　3 GARCH方差模型
　　4 极大似然估计
　　5 GARCH模型的扩展
　　6方差模型估计
　　7总结
　　第5章 基于日内数据的波动性模型
　　1 本章概要
　　2 已实现方差：四个基本案例
　　3 预测已实现方差
　　4 已实现方差的构建
　　5 数据问题
　　6 基于极差的波动性模型
　　7 再次评估GARCH方差预测估计
　　8 总结
　　第6章 非正态分布
　　1 本章概要
　　2 学习目标
　　3 使用QQ图可视化非正态分布
　　4 滤波历史模拟方法
　　5 对于Var的CornishFisher近似
　　6 标准t分布
　　7 非对称t分布
　　8 极值理论
　　9 总结
　　第三部分 多元风险模型
　　第7章 协方差和相关关系模型
　　1 本章概要
　　2 资产组合方差和协方差
　　3 动态条件相关性（DCC）
　　4 从日内数据估计日协方差
　　5 总结
　　第8章 风险期限结构的模拟
　　1 本章概要
　　2 一元模型中的风险期限结构
　　3 常数相关性的风险期限结构
　　4 动态相关性的风险期限结构
　　5 总结
　　第9章 集成风险管理的分布和copulas模型
　　1 本章概要
　　2 阈值相关性
　　3 多元分布
　　4 Copula模型方法
　　5 使用copula模型的风险管理
　　6 总结
　　第四部分 风险管理的进一步讨论
　　第10章 期权定价
　　1 本章概要
　　2 基本定义
　　3 使用二叉树为期权定价
　　4 在正态分布下的期权定价
　　5 考虑偏度和峰度
　　6 考虑动态波动性
　　7 隐含波动性方程（IVF）模型
　　8 总结
　　第11章 期权风险管理
　　1 本章概要
　　2 期权的delta
　　3 应用delta的资产组合风险
　　4 期权gamma
　　5 使用gamma的资产组合风险
　　6 使用完全估值法的资产组合风险
　　7 一个简单的例子
　　8 Delta和gamma方法的缺点
　　9 总结
　　第12章 信用风险管理
　　1 本章概要
　　2 公司违约历史概述
　　3 公司违约建模
　　4 资产组合的信用风险
　　5 信用风险的其他方面
　　6 总结
　　第13章 事后检验和压力测试
　　1 本章概要
　　2 后验VaR
　　3 增加信息集
　　4 预期损失的后验测试
　　5 全部分布的后验测试
　　6 压力测试
　　7 总结
　　译后记
^ 收 起　　

　　彼得·F·克里斯托弗森（Peter F. Christoffersen），宾夕法尼亚大学经济学博士，目前是多伦多大学金融学教授。

　　自从金融市场产生以来，金融风险就如影随形地伴随而生了，金融风险管理也就成为金融管理中的核心内容。本书从金融风险管理的模型和技术角度，对金融风险管理进行了深入分析。全书共分为四个部分：第一部分介绍了一些金融风险管理的基础理论和知识；第二部分讨论了单变量风险模型；第三部分则阐述了多变量风险模型；第四部分介绍了风险管理方面的一些深入话题。　　《金融风险管理（第二版）/金融学译丛》具有以下几个方面的特色：一是，内容自成体系，紧扣金融风险管理技术和模型的主线；二是行文和表达深入浅出，对金融风险管理的技术和模型讲解得非常透彻，对于想深入学习的读者来说，可以获得足够的相关知识，而对于只想简单了解的读者来说，略过那些较深的技术性内容，也可以几乎毫障碍地学到需要的知识；三是，很好地将理论和实践结合起来，在每一章的结尾都有基于Excel的实证练习，让读者可以在练习的过程中更好地掌握相应的理论和模型知识。　　本书适用的读者范围比较广，不仅适用于金融、经济、管理等专业高年级本科生、硕士生甚至博士生教学和参考，也适用于MBA学生的相关课程，而对于金融业及相关行业的实务工作者，本书也不失为一本有较高价值的参考书。
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