动态线性经济的递归模型 [Recursive Models of Dynamic Linear Economies]
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拉尔斯·彼得·汉森（Lars Peter Hansen）
著名宏观经济学家，2013年诺贝尔经济学奖获得者。
芝加哥经济学派代表人物之一，芝加哥大学经济和社会科学资深讲座教授，专注于金融和实体经济部门之间的联系，利用稳健控制理论和递归经济学理论研究风险在定价和决策中的作用，因对资产价格的实证分析方面的杰出成就，获得诺贝尔经济学奖。
托马斯 J. 萨金特（Thomas J. Sargent）
美国经济学家，2011年诺贝尔经济学奖获得者，理性预期学派领袖人物。
擅长宏观经济学、货币经济学、时间序列等领域。执教于纽约大学，并自1987年起担任斯坦福大学胡佛研究所资深研究员。他为新古典宏观经济学体系的建立和发展做出了杰出贡献，对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面做出了开创性的工…
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著名宏观经济学家，2013年诺贝尔经济学奖获得者。
芝加哥经济学派代表人物之一，芝加哥大学经济和社会科学资深讲座教授，专注于金融和实体经济部门之间的联系，利用稳健控制理论和递归经济学理论研究风险在定价和决策中的作用，因对资产价格的实证分析方面的杰出成就，获得诺贝尔经济学奖。
托马斯 J. 萨金特（Thomas J. Sargent）
美国经济学家，2011年诺贝尔经济学奖获得者，理性预期学派领袖人物。
擅长宏观经济学、货币经济学、时间序列等领域。执教于纽约大学，并自1987年起担任斯坦福大学胡佛研究所资深研究员。他为新古典宏观经济学体系的建立和发展做出了杰出贡献，对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面做出了开创性的工…
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《动态线性经济的递归模型》写作长达24年，是一部关于运用竞争性均衡来构建完全市场线性动态经济模型的书。用递归方法打造了各种反映现实问题的模型，展示了这类模型用途广泛、易于处理的特点。虽然本书中的例子有些是宏观经济学的内容，但本书主要还是基于Tobin and Rosen视角下的宏观经济学，阐述以某个代表性消费者为背景的模型。现代资本理论和资产定价理论的许多版本都能用本书的框架表示。竞争均衡求解变得如此简化，因此读者有机会能很快想出新的模型，来预测和分析当今社会的宏观经济问题。
目录
丛书序一
丛书序二
序言
致谢
第Ⅰ部分 概 述 篇
第1章 // 2
理论与计量经济学
1.1 引言 // 2
1.2 经济模型 // 4
1.3 计算程序 // 6
1.4 本书结构 // 6
1.5 反复出现的数学思想 // 9
第Ⅱ部分 工具篇
第2章 // 14
线性随机差分方程
2.1 引言 // 14
2.2 符号说明与基本假设 // 14
2.3 预测理论 // 16
2.4 求解动态的转换变量 // 18
2.5 结束语 // 31
第3章 // 32
有效计算
3.1 引言 // 32
3.2 最优线性调节器问题 // 33
3.3 消除贴现因子和向量积的转换 // 35
3.4 稳定性条件 // 36
3.5 不变子空间方法 // 37
3.6 倍增算法 // 40
3.7 分割状态向量 // 43
3.8 周期性最优线性调节器 // 46
3.9 周期性倍增算法 // 47
3.10 线性指数二次高斯控制 // 51
附录3A 线性控制理论的相关概念 // 54
附录3B 辛矩阵 // 55
附录3C 里卡蒂方程的替代形式 // 57
第Ⅲ部分 经济体构成篇
第4章 // 60
经济环境
4.1 信息 // 60
4.2 偏好与技术冲击 // 61
4.3 生产技术 // 61
4.4 生产技术举例 // 63
4.5 家庭技术 // 71
4.6 家庭技术举例 // 72
4.7 平方可和性 // 77
4.8 小结 // 78
第5章 // 80
资源最优配置
5.1 规划问题 // 80
5.2 拉格朗日乘子 // 81
5.3 动态规划 // 87
5.4 值函数的梯度：拉格朗日乘子 // 90
5.5 线性调节器：规划问题 // 92
5.6 五大经济模型的最优配置问题 // 96
5.7 Hall模型 // 101
5.8 较高的调整成本 // 108
5.9 更改增长条件 // 110
5.10 Jones-Manuelli（1990）经济模型 // 112
5.11 耐用消费品 // 114
5.12 小结 // 115
附录5A 综合线性调解器 // 116
附录5B Brock-Mirman（1972）模型或Hall（1978）模型 // 119
第6章 // 131
商品空间
6.1 估值 // 131
6.2 线性泛函：定价体系 // 131
6.3 确定性条件下的单期模型 // 132
6.4 不确定性条件下的单期模型 // 132
6.5 无限期与不确定性 // 133
6.6 拉格朗日乘子 // 135
6.7 小结 // 135
附录6A 数学推导细节 // 136
第7章 // 138
竞争性经济
7.1 引言 // 138
7.2 家庭 // 140
7.3 第Ⅰ类企业 // 140
7.4 第Ⅱ类企业 // 141
7.5 竞争性均衡 // 141
7.6 拉格朗日乘子 // 141
7.7 均衡价格系统 // 144
7.8 资产定价 // 147
7.9 利率期限结构 // 150
7.10 重新开放市场 // 151
7.11 非高斯的资产价格 // 152
7.12 资产定价举例 // 153
第Ⅳ部分 方程与属性
第8章 // 160
统计表示
8.1 卡尔曼滤波 // 161
8.2 新息表示 // 164
8.3 收敛 // 165
8.4 似然函数的因子分解 // 167
8.5 谱因子分解恒等式 // 169
8.6 沃尔德和自回归表示 // 170
8.7 频域估计 // 171
8.8 逼近理论 // 173
8.9 时间的聚合 // 175
8.10 模拟估计 // 179
附录8A 卡尔曼滤波的初始化 // 181
附录8B 特征多项式的零值 // 187
附录8C 序列相关的测量误差 // 188
附录8D wt+1和ηt+1的函数：yt+1的新息 // 192
附录8E 长期收入模型中的新息 // 193
第9章 // 201
标准家庭技术
9.1 引言 // 201
9.2 标准家庭技术的定义 // 201
9.3 动态需求方程 // 202
9.4 经典方程的求解 // 207
9.5 算子恒等价 // 211
9.6 Becker-Murphy的理性成瘾模型 // 212
附录9A 傅里叶变换 // 215
第10章 // 227
举例
10.1 局部均衡 // 227
10.2 设定 // 227
10.3 不确定性条件下的均衡投资 // 231
10.4 住房模型 // 232
10.5 养牛周期 // 234
10.6 就业选择和工资模型 // 238
附录10A 家庭分散化模型 // 242
第11章 // 244
永久收入模型
11.1 技术 // 244
11.2 两个推断 // 246
11.3 分配法则 // 248
11.4 确定性稳态 // 253
11.5 协整 // 255
11.6 收入的边际效应不变 // 256
11.7 消费的外部性 // 260
附录11A 国外税收平滑模型 // 262
第12章 // 264
Gorman异质家庭
12.1 引言 // 264
12.2 Gorman加总（静态） // 265
12.3 异质消费者经济体 // 270
12.4 分配 // 271
12.5 风险分担 // 274
12.6 有限市场分配原则的实施 // 274
附录12A 计算举例 // 276
第13章 // 280
完全市场加总
13.1 引言 // 280
13.2 偏好、家庭与技术 // 281
13.3 帕累托问题 // 282
13.4 竞争性均衡 // 287
13.5 均衡的求解 // 288
13.6 完全市场的加总 // 290
13.7 完全市场加总的编程问题 // 293
13.8 小结 // 300
13.9 加总偏好冲击过程 // 300
13.10 初始条件 // 301
第14章 // 303
季节性周期模型
14.1 三个季节性模型 // 303
14.2 周期性经济 // 304
14.3 资产定价 // 309
14.4 预测理论 // 311
14.5 利率的期限结构 // 313
14.6 条件协方差 // 313
14.7 堆栈式与跳样式系统 // 315
14.8 堆栈式与跳样式过程的协方差 // 320
14.9 Tiao-Grupe方程式 // 322
14.10 周期性Hall模型 // 328
14.11 一个周期性模型的周期性新息表示 // 332
附录14A 变相的周期性 // 333
附录A MATLAB编程 // 343
参考文献 // 383
^ 收 起
丛书序一
丛书序二
序言
致谢
第Ⅰ部分 概 述 篇
第1章 // 2
理论与计量经济学
1.1 引言 // 2
1.2 经济模型 // 4
1.3 计算程序 // 6
1.4 本书结构 // 6
1.5 反复出现的数学思想 // 9
第Ⅱ部分 工具篇
第2章 // 14
线性随机差分方程
2.1 引言 // 14
2.2 符号说明与基本假设 // 14
2.3 预测理论 // 16
2.4 求解动态的转换变量 // 18
2.5 结束语 // 31
第3章 // 32
有效计算
3.1 引言 // 32
3.2 最优线性调节器问题 // 33
3.3 消除贴现因子和向量积的转换 // 35
3.4 稳定性条件 // 36
3.5 不变子空间方法 // 37
3.6 倍增算法 // 40
3.7 分割状态向量 // 43
3.8 周期性最优线性调节器 // 46
3.9 周期性倍增算法 // 47
3.10 线性指数二次高斯控制 // 51
附录3A 线性控制理论的相关概念 // 54
附录3B 辛矩阵 // 55
附录3C 里卡蒂方程的替代形式 // 57
第Ⅲ部分 经济体构成篇
第4章 // 60
经济环境
4.1 信息 // 60
4.2 偏好与技术冲击 // 61
4.3 生产技术 // 61
4.4 生产技术举例 // 63
4.5 家庭技术 // 71
4.6 家庭技术举例 // 72
4.7 平方可和性 // 77
4.8 小结 // 78
第5章 // 80
资源最优配置
5.1 规划问题 // 80
5.2 拉格朗日乘子 // 81
5.3 动态规划 // 87
5.4 值函数的梯度：拉格朗日乘子 // 90
5.5 线性调节器：规划问题 // 92
5.6 五大经济模型的最优配置问题 // 96
5.7 Hall模型 // 101
5.8 较高的调整成本 // 108
5.9 更改增长条件 // 110
5.10 Jones-Manuelli（1990）经济模型 // 112
5.11 耐用消费品 // 114
5.12 小结 // 115
附录5A 综合线性调解器 // 116
附录5B Brock-Mirman（1972）模型或Hall（1978）模型 // 119
第6章 // 131
商品空间
6.1 估值 // 131
6.2 线性泛函：定价体系 // 131
6.3 确定性条件下的单期模型 // 132
6.4 不确定性条件下的单期模型 // 132
6.5 无限期与不确定性 // 133
6.6 拉格朗日乘子 // 135
6.7 小结 // 135
附录6A 数学推导细节 // 136
第7章 // 138
竞争性经济
7.1 引言 // 138
7.2 家庭 // 140
7.3 第Ⅰ类企业 // 140
7.4 第Ⅱ类企业 // 141
7.5 竞争性均衡 // 141
7.6 拉格朗日乘子 // 141
7.7 均衡价格系统 // 144
7.8 资产定价 // 147
7.9 利率期限结构 // 150
7.10 重新开放市场 // 151
7.11 非高斯的资产价格 // 152
7.12 资产定价举例 // 153
第Ⅳ部分 方程与属性
第8章 // 160
统计表示
8.1 卡尔曼滤波 // 161
8.2 新息表示 // 164
8.3 收敛 // 165
8.4 似然函数的因子分解 // 167
8.5 谱因子分解恒等式 // 169
8.6 沃尔德和自回归表示 // 170
8.7 频域估计 // 171
8.8 逼近理论 // 173
8.9 时间的聚合 // 175
8.10 模拟估计 // 179
附录8A 卡尔曼滤波的初始化 // 181
附录8B 特征多项式的零值 // 187
附录8C 序列相关的测量误差 // 188
附录8D wt+1和ηt+1的函数：yt+1的新息 // 192
附录8E 长期收入模型中的新息 // 193
第9章 // 201
标准家庭技术
9.1 引言 // 201
9.2 标准家庭技术的定义 // 201
9.3 动态需求方程 // 202
9.4 经典方程的求解 // 207
9.5 算子恒等价 // 211
9.6 Becker-Murphy的理性成瘾模型 // 212
附录9A 傅里叶变换 // 215
第10章 // 227
举例
10.1 局部均衡 // 227
10.2 设定 // 227
10.3 不确定性条件下的均衡投资 // 231
10.4 住房模型 // 232
10.5 养牛周期 // 234
10.6 就业选择和工资模型 // 238
附录10A 家庭分散化模型 // 242
第11章 // 244
永久收入模型
11.1 技术 // 244
11.2 两个推断 // 246
11.3 分配法则 // 248
11.4 确定性稳态 // 253
11.5 协整 // 255
11.6 收入的边际效应不变 // 256
11.7 消费的外部性 // 260
附录11A 国外税收平滑模型 // 262
第12章 // 264
Gorman异质家庭
12.1 引言 // 264
12.2 Gorman加总（静态） // 265
12.3 异质消费者经济体 // 270
12.4 分配 // 271
12.5 风险分担 // 274
12.6 有限市场分配原则的实施 // 274
附录12A 计算举例 // 276
第13章 // 280
完全市场加总
13.1 引言 // 280
13.2 偏好、家庭与技术 // 281
13.3 帕累托问题 // 282
13.4 竞争性均衡 // 287
13.5 均衡的求解 // 288
13.6 完全市场的加总 // 290
13.7 完全市场加总的编程问题 // 293
13.8 小结 // 300
13.9 加总偏好冲击过程 // 300
13.10 初始条件 // 301
第14章 // 303
季节性周期模型
14.1 三个季节性模型 // 303
14.2 周期性经济 // 304
14.3 资产定价 // 309
14.4 预测理论 // 311
14.5 利率的期限结构 // 313
14.6 条件协方差 // 313
14.7 堆栈式与跳样式系统 // 315
14.8 堆栈式与跳样式过程的协方差 // 320
14.9 Tiao-Grupe方程式 // 322
14.10 周期性Hall模型 // 328
14.11 一个周期性模型的周期性新息表示 // 332
附录14A 变相的周期性 // 333
附录A MATLAB编程 // 343
参考文献 // 383
^ 收 起
拉尔斯·彼得·汉森（Lars Peter Hansen）
著名宏观经济学家，2013年诺贝尔经济学奖获得者。
芝加哥经济学派代表人物之一，芝加哥大学经济和社会科学资深讲座教授，专注于金融和实体经济部门之间的联系，利用稳健控制理论和递归经济学理论研究风险在定价和决策中的作用，因对资产价格的实证分析方面的杰出成就，获得诺贝尔经济学奖。
托马斯 J. 萨金特（Thomas J. Sargent）
美国经济学家，2011年诺贝尔经济学奖获得者，理性预期学派领袖人物。
擅长宏观经济学、货币经济学、时间序列等领域。执教于纽约大学，并自1987年起担任斯坦福大学胡佛研究所资深研究员。他为新古典宏观经济学体系的建立和发展做出了杰出贡献，对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面做出了开创性的工作。萨金特对现代经济学和金融学的大部分领域都有深入的了解，其学术专长是动态宏观经济学和计量经济学。
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著名宏观经济学家，2013年诺贝尔经济学奖获得者。
芝加哥经济学派代表人物之一，芝加哥大学经济和社会科学资深讲座教授，专注于金融和实体经济部门之间的联系，利用稳健控制理论和递归经济学理论研究风险在定价和决策中的作用，因对资产价格的实证分析方面的杰出成就，获得诺贝尔经济学奖。
托马斯 J. 萨金特（Thomas J. Sargent）
美国经济学家，2011年诺贝尔经济学奖获得者，理性预期学派领袖人物。
擅长宏观经济学、货币经济学、时间序列等领域。执教于纽约大学，并自1987年起担任斯坦福大学胡佛研究所资深研究员。他为新古典宏观经济学体系的建立和发展做出了杰出贡献，对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面做出了开创性的工作。萨金特对现代经济学和金融学的大部分领域都有深入的了解，其学术专长是动态宏观经济学和计量经济学。
^ 收 起
《动态线性经济的递归模型》写作长达24年，是一部关于运用竞争性均衡来构建完全市场线性动态经济模型的书。用递归方法打造了各种反映现实问题的模型，展示了这类模型用途广泛、易于处理的特点。虽然本书中的例子有些是宏观经济学的内容，但本书主要还是基于Tobin and Rosen视角下的宏观经济学，阐述以某个代表性消费者为背景的模型。现代资本理论和资产定价理论的许多版本都能用本书的框架表示。竞争均衡求解变得如此简化，因此读者有机会能很快想出新的模型，来预测和分析当今社会的宏观经济问题。
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