第1章
序言/1
动量投资策略/2
为什么写这本书/3
第2章
共同基金的问题/4
确保相互毁灭(Mutually Assured Destruction)/6
交易型开放式指数基金(ETF)/8
第3章
股票是最难的资产种类/11
群体压力/13
幸存者/14
分红处理/15
指数选择/18
市值/20
行业/21
第4章
趋势跟随在股票市场有效果吗/22
趋势跟随策略应用于股票市场的问题/27
标准趋势跟随策略应用于股票市场/28
历史最高模型/35
个股趋势跟随/38
趋势跟随语义/40
第5章
动量效应/41
动量投资背后的理由/43
系统方法的优势/44
第6章
市场趋势判断/46
第7章
股票排名/50
利用指数回归进行股票排序/52
附加条件/60
第8章
头寸规模/61
头寸再平衡/66
第9章
何时卖出/69
投资组合再平衡/70
第10章
一个完整的动量交易策略/72
具体的交易规则/73
第11章
交易策略/76
初始投资组合/77
头寸再平衡/81
组合再平衡/82
第12章
动量策略表现/84
第13章
策略历年回顾/88
1999/89
2000/95
2001/100
2002/104
2003/109
2004/113
2005/118
2006/124
2007/128
2008/132
2009/138
2010/142
2011/146
2012/151
2013/154
2014/159
年度回顾总结/163
第14章
策略分析/164
趋势过滤有多重要/165
风险均衡有多重要/167
动量周期有多重要/169
排名方法有多重要/171
头寸规模有多重要/173
第15章
随机战胜华尔街/177
标普500交易系统/179
第16章
策略回测/182
数据/183
真实投资组合回测/184
编程语言/185
灵活性/186
多种货币/187
构造回测/187
^ 收 起