金融计量经济学基础：工具、概念和资产管理应用

　　译者序
　　前言
　　致谢
　　关于作者
　　第1章 导论
　　学习目标
　　1．1 金融计量经济学的步骤
　　1．1．1 模型选择
　　1．1．2 模型估计
　　1．1．3 模型检验
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　　弗兰克·J.法博齐（Frank J．Fabozzi）
　　法国高等商学院（EDHEC）金融学教授，风险研究院成员。他曾在普林斯顿大学担任创业领域访问教授，并自201 1年起担任普林斯顿大学运筹学和金融工程系研究员；也是沃顿商学院Jacobs Levy定量金融研究股权管理中心顾问委员会和Q集团遴选委员会成员；还是耶鲁大学国际金融中心的研究员，贝莱德家族封闭式基金的受托人，并于2007年获得CFA协会C.Stewart Sheppard 奖，同时也是固定收益分析师协会名人堂的入选者。法博齐教授著述颇丰，撰写和编辑了许多资产管理和量化金融相关的书籍。
　　塞尔吉奥·M.福卡尔迪（Sergio M.Focardi）纽约州立大学石溪分校商学院和应用数学与统计系客座教授，此前他是尼斯法国高等商学院（EDHEC）的金融学教授，也是咨询公司The Intertek集团的合伙创始人。作为“Journal of…
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　　随着数量金融专业的不断兴起，金融计量经济学在金融领域的应用变得十分重要，它可以提供分析模型用以确定复杂的金融产品结构，也可以用来估值和进行风险评估。该书涵盖金融计量经济学的常用技术，避免使用不必要的数学和统计模型分析，且强调基础理论和应用。该书主要讨论了回归分析模型、因子分析、风险分析和时间序列分析。另外，该书安排了配套的教学资源，读者可以在上面查到大量的真实案例和新近的研究内容，比如信贷得分、对冲固定收益证券、平衡资产组合等。
　　《金融计量经济学基础：工具、概念和资产管理应用》适合金融应用程序开发人员、金融从业者、投资组合经理等使用。

　　译者序
　　前言
　　致谢
　　关于作者
　　第1章 导论
　　学习目标
　　1．1 金融计量经济学的步骤
　　1．1．1 模型选择
　　1．1．2 模型估计
　　1．1．3 模型检验
　　1．2 数据生成过程
　　1．3 金融计量经济学在投资管理领域的应用
　　1．3．1 资产配置
　　1．3．2 投资组合的构建
　　1．3．3 投资组合的风险管理
　　要点回顾
　　第2章 简单线性回归
　　学习目标
　　2．1 相关性的作用
　　2．2 回归模型：两个变量之间的线性函数关系
　　2．3 回归模型的分布假设
　　2．4 回归模型的估计
　　2．5 模型的拟合优度
　　2．6 简单线性回归在金融领域的两个应用
　　2．6．1 估计共同基金的特征线
　　2．6．2 控制股票投资组合的风险
　　2．7 非线性关系的线性回归
　　要点回顾
　　第3章 多元线性回归模型
　　学习目标
　　3．1 多元线性回归模型概述
　　3．2 多元线性回归模型的假设
　　3．3 模型参数的估计
　　3．4 模型设计
　　3．5 诊断检验及模型显著性
　　3．5．1 模型的显著性检验
　　3．5．2 自变量显著性的检验
　　3．5．3 新增变量的F检验
　　3．6 多元线性回归在金融领域的应用
　　3．6．1 久期的估计
　　3．6．2 预测10年期国债收益率
　　……
　　第4章 建立和检验多重线性回归模型
　　第5章 时间序列分析简介
　　第6章 回归模型中的分类变量
　　第7章 分位数回归
　　第8章 稳健回归
　　第9章 自回归移动平均模型
　　第10章 协整
　　第11章 自回归异方差模型及其扩展
　　第12章 因子分析和主成分分析
　　第13章 模型估计
　　第14章 模型选择
　　第15章 使用金融计量经济模型构建和实施投资策略
　　附录A 描述性统计
　　附录B 金融计量经济学常用的连续概率分布
　　附录C 推断统计
　　附录D 矩阵代数基础
　　附录E 模型选择准则：AIC和BIC
　　附录F 稳健统计
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　　弗兰克·J.法博齐（Frank J．Fabozzi）
　　法国高等商学院（EDHEC）金融学教授，风险研究院成员。他曾在普林斯顿大学担任创业领域访问教授，并自201 1年起担任普林斯顿大学运筹学和金融工程系研究员；也是沃顿商学院Jacobs Levy定量金融研究股权管理中心顾问委员会和Q集团遴选委员会成员；还是耶鲁大学国际金融中心的研究员，贝莱德家族封闭式基金的受托人，并于2007年获得CFA协会C.Stewart Sheppard 奖，同时也是固定收益分析师协会名人堂的入选者。法博齐教授著述颇丰，撰写和编辑了许多资产管理和量化金融相关的书籍。
　　塞尔吉奥·M.福卡尔迪（Sergio M.Focardi）纽约州立大学石溪分校商学院和应用数学与统计系客座教授，此前他是尼斯法国高等商学院（EDHEC）的金融学教授，也是咨询公司The Intertek集团的合伙创始人。作为“Journal of Portfolio Management”编辑委员会成员，他撰写了大量关于金融建模、风险管理的论文和专著，还与他人合著了CFA协会研究基金会发表的三本专著。
　　吴卫星，对外经济贸易大学金融学教授、博士生导师，青年长江学者（2015），教育部新世纪优秀人才，现任对外经济贸易大学研究生院院长。他还担任中国国际金融学会常务理事、副秘书长，中国金融工程学会理事，《经济研究》《管理世界》编委会委员等。主要研究领域为资产定价、家庭金融、消费金融等。在Management Science、《经济研究》《管理世界》等学术期刊发表论文80余篇，其论文曾经获得孙冶方金融创新奖、中国金融学会优秀论文二等奖等多个奖项。
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　　随着数量金融专业的不断兴起，金融计量经济学在金融领域的应用变得十分重要，它可以提供分析模型用以确定复杂的金融产品结构，也可以用来估值和进行风险评估。该书涵盖金融计量经济学的常用技术，避免使用不必要的数学和统计模型分析，且强调基础理论和应用。该书主要讨论了回归分析模型、因子分析、风险分析和时间序列分析。另外，该书安排了配套的教学资源，读者可以在上面查到大量的真实案例和新近的研究内容，比如信贷得分、对冲固定收益证券、平衡资产组合等。
　　《金融计量经济学基础：工具、概念和资产管理应用》适合金融应用程序开发人员、金融从业者、投资组合经理等使用。