不完全信息下的最优决策——基于随机无序模型的投资决策问题

　　第1章绪论···001
　　1.1研究背景·001
　　1.2研究动机·003
　　1.3研究内容与创新之处··004
　　1.4研究方法·007
　　第2章文献综述·008
　　2.1随机无序模型的文献综述008
　　2.2股票动量效应和趋势交易的文献综述·010
　　2.3市场极端风险的文献综述014
　　2.4股价与企业投融资决策的文献综述016
　　第3章随机无序模型···019
　　3.1随机无序问题的概率模型019
　　3.2随机无序模型的求解··022
　　3.3附录···031
　　第4章高频数据下的股价趋势分析及投资策略··034
　　4.1引言···034
　　4.2模型设定及求解036
　　4.3数值分析·041
　　4.4实证研究·046
　　4.5基于随机无序模型的趋势跟踪策略059
　　4.6小结···063
　　4.7附录···064
　　第5章股票市场极端风险管理研究068
　　5.1引言···068
　　5.2极值理论·069
　　5.3模型设定及求解···076
　　5.4数值分析·084
　　5.5实证研究·087
　　5.6小结···097
　　5.7附录···098
　　第6章股价变动与公司投资决策···101
　　6.1引言···101
　　6.2模型设定及求解···103
　　6.3数值分析·108
　　6.4实证研究··117
　　6.5结论···122
　　6.6附录···123
　　第7章结论与展望·130
　　7.1研究结论·130
　　7.2启示与展望··131
　　参考文献133

　　詹钥凇，现任中山大学商学院助理教授，硕士生导师，中国人民大学金融学博士。研究领域包括市场微观结构、金融计量、量化投资等。论文发表于Journal of Business & Economic Statistics， Journal of Economic Dynamics and Control等国际知名学术期刊

　　随机无序模型是阿尔伯特·N.谢里亚夫（AlbertNShiryaev）提出的一个序贯检测方法，被运用于军工、气象、水利等工业制造领域。而在金融市场上，股票状态瞬息万变，十分考验投资者的专业判断能力。因此，本书尝试将随机无序模型引入投资决策当中，从数学统计的角度分析最优投资决策的方法，并通过三个实例分析，来阐述该模型的优越之处。